第2章节金融风险管理的基本框架.pptVIP

第一节 总体框架概述 第二节 金融风险文化 第三节　金融风险管理的组织 第四节　金融风险管理的流程 一、金融风险管理的特点 二、金融风险管理的要素 三、金融风险管理的模块 所有管理类活动的共性 金融风险管理的特性 全员参与 全过程 全方位 据此，我们将金融风险管理的框架描述为： 内部环境 反映风险管理观、风险承受力和道德价值 金融风险管理的文化 风险管理环境的重要内容之一，解决金融风险管理的理念、确定风险偏好，统一行动纲领 一、风险偏好 二、风险容忍度 三、风险文化 四、培育健康的金融风险文化 小资料:公平赌局 公平赌局是指赌博结果的预期只应当等于入局前持有资金，即从概率意义上说，不输不赢。 如果有一场掷硬币的赌局，假定硬币是完全对称的，正面朝上可以赢2000元，反面朝上则1分也收不回。问：赌注等于多少才是一场公平赌局？ 2005年，交行引入了?风险容忍度，并将其定义为信贷成本，即当年新增拔备/全部贷款余额 。“交行引入了信贷风险容忍度,实际上是做好最坏的打算,争取最好的结果,最终是实现公司整体价值长期最大化。”蒋超良说。 交行预设的几项关键指标是,在未来五年里,股东权益回报率(ROE)要达到15%,风险溢价维持在9%,在这个目标下,股东的风险容忍度不高于0.6%,不良贷款率和减值贷款率不高于2.80%、3.50%。 根据交行的测算,贷款增长率每上升1％,信贷成本将立即上升0.01％,而且由于增加了潜在风险和管理压力,还可能导致未来成本上升。因此,保持信贷规模的合理增长至关重要。此外,新增不良贷款率每降低0.1％,信贷成本将下降0.02％;不良贷款回收率每上升5％,信贷成本将下降0.02％。 测算风险容忍度的意义在于,在预设的信贷风险水平下制定合理的信贷增长速度和不良贷款水平。由此交行做出了一个最为合理的假设,未来五年,交行的信贷规模每年增长18%,那么每年新增不良贷款率是1.0%,不良贷款年回收率为20%,逐年降低至15%。 马蔚华观点摘录： “招行一开始就致力于营造自己独特的企业文化，比方说，我们创业的时候，全行上下都贯彻‘只有加油站，没有咖啡店’的创业文化，现在规模大了，又贯彻以‘质量是发展第一主题’为核心的风险文化” “文化可以把制度变成员工自觉行动的理念和习惯，把招行的事业当作自己的事业，把银行的风险变成自己的风险，这样，管理成本和经营成本就可以大大降低，管理就会更加顺畅和高效。所以，最高级的管理是文化的管理” 一、健全的组织架构是管理风险的必要保障 二、金融风险管理组织的核心环节 三、金融风险管理组织的不同模式及其比较   中国建设银行诞生首位“CRO” 首席风险官（Chief Risk Officer，简称CRO）在国外企业中由来已久。首席风险官是现代企业管理中重要的高级管理人员，是公司重要的战略决策拟定和执行者之一。2005年，建行在境内外媒体发布广告招聘首席风险官，希望在全球范围内选聘一流的高级管理人才，提升风险管理和内控水平，保证业务健康发展。在经过了一系列严格的选拔之后，2006年6月14日，建行正式对外公布了其首席风险官人选——建行总行风险与内控管理委员会常务副主任朱小黄。建行新闻发言人对朱小黄的评价是“具备丰富的银行工作经验，特别是风险管理和市场营销等方面的技能和经验，对中国的国情和银行改革发展情况比较熟悉，有出色的管理能力”。 资料来源：《金融时报》2006年7月4日 一、风险的识别 二、风险的评估 三、风险的应对与控制 四、风险的报告与监控 一、金融风险的识别 一、金融风险的识别 二、金融风险的评估 为什么要度量金融风险？ 金融风险能够被度量吗？ 度量中应注意的问题有哪些？ …… 二、金融风险的评估 (一)方法 主观判断法 评级或评分法 统计估值法 数理建模法 情景模拟法 假设检验法 …… 二、金融风险的评估 (二)指标 对风险发生可能性的度量：如违约概率 对风险影响范围的度量：如风险暴露、缺口等 对风险因子敏感程度的度量：如贝他系数、持续期、利率敏感性指数等 对风险因子变动幅度的度量：如方差、标准差 对风险因子变动相关性的度量：如协方差 对风险值的度量：如VaR 三、金融风险的应对与控制 可选择策略： 规避 降低 转移 接受 应遵循的原则 三、金融风险的应对与控制 方法 风险控制法 避免风险 损失控制 风险财务法 风险自留 风险转嫁 四、金融风险的报告与监控 （一）风险报