β0+β1X+u满足基.PDFVIP

3.1 如何理解“经济变量之间间的关系常常常是一种随机机关系”？ 3.2 古典线性回归模型的四个个假设分别起起什么作用？？ 3.3 举出线性回归模型误差项项存在异方差差的例子。 3.4 如果用于回归的样本量足足够大，当模模型误差项存存在异方差和和/序列相关时时，OLS 估计计结 果仍然可用用吗？不可用的是什么？需要做怎样的的改变才可用用？ 3.5 什么是回归残差？残差有有哪些性质？？为什么可以以将残差看做做误差项的估估计？回归残残差 都用在了哪哪里？ 3.6 假设要建立一个一元线性性回归模型，，解释变量为为利率水平，被被解释变量为为银行储蓄总总额， 用来研究利利率变动对银银行储蓄的影响。在搜集数数据对模型进进行估计时，你是希望采采用利 率变化较小小的时期的数数据还是利率变变化较大时期期的数据？为为什么？ 3.7 设回归模型Y β +βX +u 满足基基本假设，OOLS 估计结果为Y 3.77 +0.003X ，斜 0 11 ˆ 率系数估计计的标准误为sβ1 0.001 。经计算用于于检验假设HH0 : β1 0 的的t 值为 3，因此 可以认为斜斜率系数β 显显著不为 0 。请请解释，为什什么β 的估计计值 0.003 很很小而t 检验验的结 1 1 果却表明ββ 显著不为 00。 1 2 3.8 推导出回归模型的R 和和F 统计量之之间的关系。用哪个量来来衡量模型的的拟合效果更更为科 学，为什么么？ 3.9 考虑解释变量只包含常数数项的回归模模型 YY β +u ,, i 1,2, K, n i 0 i ，误差项u 满足基本假假设。求出ββ 的OLS 估计计。 ii 00 3.100 以下采用一一元线性回归归模型的 EViiews 输出结果果， （11）输出结果果的信息行“ ooskedasticity--consistent staandard errorss”表明了什么？ White heter （22 ）用有关数数据计算出空空白方格内缺失的值。 3.11 科技创新是是企业发展的的的原动力。企业科技创创新的投入用用研发投入衡衡量，科技创新产 出用企业申申请的专利数数衡量。从投投入到产出需需要一定的时间周期，设设y 表示当年企业 x 申请专利的的数量的自然然对数， 表示示前五年前的的研发投入的的自然对数。表 3.3 中给给出了 30 个企业的的有关数据 表 3.3 序号 y x 序号 y x 序号 yy x 11 3.806662 0.99361 11 3.73767 3.24168 21 3.1354494 2.508003 22 3.433987 0.95654 12 4.110874 3.28292 22 2.5649949 1.744007 33 3.433987 0.809