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南方多利中短期债券投资基金 2006年年度报告 基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2007年3月27日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2007年3月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、 录 一、基金简介…………………………………………………………………………4 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况………………………………5 三、管理人报告………………………………………………………………………6 四、托管人报告………………………………………………………………………8 五、审计报告…………………………………………………………………………8 六、财务会计报告……………………………………………………………………10 七、投资组合报告……………………………………………………………………21 八、基金份额持有人户数、持有人结构……………………………………………22 九、开放式基金份额变动……………………………………………………………22 十、重大事件揭示……………………………………………………………………23 十一、备查文件目录…………………………………………………………………24 一、基金简介 （一）基金名称：南方多利中短期债券投资基金 基金简称：南方多利 交易代码：202102 基金运作方式：契约型开放式 基金合同生效日：2006年3月27日 期末基金份额总额：1,663,147,642.98 （二）投资目标：本基金属于高信用等级债券基金，投资目标是在债券稳定收益的基础上通过积极投资获取高于投资基准的收益。 投资策略：总体而言，我们采用自上而下的债券投资策略。首先我们根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化，并充分考虑组合的流动性管理的实际情况，配置债券组合的久期和债券组合结构；其次，结合信用分析、流动性分析、税收分析等综合影响确定债券组合的类属配置；再次，在上述基础上利用债券定价技术，进行个券选择，选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中，我们采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式，获取超额的投资收益。 业绩比较基准：本基金业绩比较基准为两年期定期存款利率（税后）。 风险收益特征：本基金为高信用等级的债券基金，组合平均剩余年限在每个交易日均控制在3年以内（含3年），属证券投资基金中的低风险品种，预期收益高于货币市场基金，风险低于中期债券基金。 （三）基金管理人 法定名称：南方基金管理有限公司 注册及办公地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 邮政编码：518048 法定代表人：吴万善 信息披露负责人：鲍文革 联系电话：0755传真：0755电子邮箱：manager@ （四）基金托管人 法定名称：中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址：北京市复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 信息披露负责人：蒋松云 联系电话：010传真：010电子邮箱：custody@ （五）基金选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告正文的管理人网址： 基金年度报告置备地点：基金管理人、基金托管人的办公地址 （六）其他有关资料 会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼 注册登记机构名称：南方基金管理有限公司 注册登记机构办公地址：深圳市深南大道4009号投资大厦7楼 二、主要财务指标、基金净值表现及收益分配情况 主要财务指标 主要财务指标 2006年3月27日(基金合同生效日)至2006年12月31日止期间 1.基金本期净收益 58,127,719.32 2.基金份额本期净收益 0.0127 3.期末可供分配基金收益 3,727,356.64 4.期末可供分配基金份额收益 0.0022 5.期末基金资产净值 1,674,119,288.09 6.期末基金份额净值 1.0066 7.基金加权平均净值收益率 1.26% 8.本期基金份额净值增长率 1.98% 9.基金份额累计净值增长率 1.98% （二）基金净值表现 1、 净值增长率（