计量经济学前三章总结讲述.docVIP

计量经济学前三章复习总结 导论 1.不同的经济学家对计量经济学有不同的定义，但事实上，计量经济学是以经济理论和经济数据的事实为依据，运用数学、统计学的方法，通过建立数学模型来研究经济数量关系和规律的一门经济学科。因此，计量经济学是与计量经济学与经济学、经济统计学、数理统计学都以关系的学科，但是，计量经济学又不仅是这些学科的简单结合，它与这些学科既有联系又有区别。 计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律，而经济学理论所明的经济规律为计量经济学分析经济数量关系提供了理论基础。但是计量经济分析的成果或者是对经济理论确定的理论加以验证和充实，或者可以否定某些经济理论原则并作出补充或更改，而不是盲目地重复经济理论。再者，经济学只对经济现象进行定性，并不提供数量上的定量，而计量经济学则要对所确定的经济关系作出定量的估计。 经济统计学统计的数据为计量经济学估计参数、验证理论提供了基本依据。只不过经济统计学侧重于对社会现象的描述，只能被动地观察客观经济活动的既成事实，而计量经济学可以确定经济现象中的函数关系。 数理统计学中的参数估计、假设检验、方差分析、回归分析等方法在计量经济学中得到了全面的运用，可以说数理统计学是计量经济学的方法论基础。然而，数理统计学只是抽象的研究一般随机变量统计规律，而计量经济学从具体的经济模型出发，其参数都具有特定的经济意义。而且，在实际经济问题中，数理统计中的一些标准假定经常不能满足，还需要建立许多专门的经济计量方法。因此，计量经济学并不只是对数理统计方法的简单运用。 2.运用计量经济学研究经济问题，一般可分为四个步骤: （1）模型设定—确定变量和数学关系式 在建立模型时，通常不可能把所有的因素都列入模型，而只能抓住主要影响因素和主要特征，不得不舍弃某些因素，同时，变量之间的关系一般被设计成线性关系，但也有可能是非线性关系。以上模型中的变量选择和关系形式的设计，在一定程度上受研究者主观认识的影响。 最后，要设定一个合理的计量经济模型，要注意: 要有科学的理论依据，尽可能真实地反映经济现象实际的依存关系； 要选择适当地数学形式，可以是单一方程，也可以是联立方程组，可以是线性形式，也可以是非线性形式； C.变量要具有可观测性； D.要兼顾真实性与实用性，太过复杂或者太过简单都不可取； E.要包含随机扰动项，这也是经济模型与计量经济模型的区别。 估计参数—分析变量间具体点数量关系 一旦计量经济模型中的参数确定了，整个经济系统的基本结构就确定了，因此，如何通过样本观测数据正确地估计总体模型的参数是计量经济学研究的核心内容。但是由于样本并不等于总体，参数的样本估计值并不一定等于总体参数的真实值，此时，用一定的方法获得参数的估计量是理论计量经济学的主要内容之一。常用的参数估计法有普通最小二乘、广义最小二乘和极大似然估计法。 模型检验—检验所得结论的可靠性 因为建模的理论依据可能不充分，或者统计数据或其他信息可能不可靠，其次，样本可能较小，结论只是抽样的某种偶然结果，再者，我们所建立的模型、采用的方法、统计数据等可能违反计量经济方法的某些基本假定，所以，有必要对模型进行检验。而模型检验主要涉及以下四个方面： 经济意义检验—所估计的模型与经济理论是否相符 B.统计推断检验—参数估计值是否抽样的偶然结果 C.计量经济学检验—是否符合计量经济方法的基本假定 D.预测检验—将模型预测的结果与经济运行的实际对比 模型应用 经过估计参数和模型检验后，却认为可靠的计量经济模型，主要由以下几个方面应用： A.经济结构分析—分析变量之间的数量比例关系（如： 边际分析、弹性分析、乘数分析） 例：分析消费增加对GDP的拉动作用 B.经济预测—由预先测定的解释变量去预测应变量在样本以外的数据 （动态预测、空间预测） 例：预测股票市场价格的走势 C.政策评价—用模型对政策方案作模拟测算，对政策方案作评价把计量经济模型作为经济活动的实验室） 例：分析道路收费政策对汽车市场的影响 D.验证和发展新的经济理论 以上的四个步骤可以在下图中得到清晰反映 3.下面分别对计量经济模型的变量、参数、所用的数据以及模型的建立做一些简单的解释。 （1）一般来说，计量经济模型中的变量可以分为两类 A.从变量的因果关系区分：被解释变量（应变量），也就是要分析研究的变量和解释变量（自变量），即说明应变量变动主要原因的变量（非主要原因归入随机误差项） B.从变量的性质区分:内生变量(其数值由模型所决定),是模型求解的结果和外生变量（数值由模型以外的因素决定）。 注意:外生变量数值的变化能够影响内生变量的变化，内生变量却不能反过来影响外生变量 以上两种分类也是有关联的，内生变量一般是被解释变量，而外生变量是解释变量。 参数估