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随 机 信 号Random Signal 北京化工大学 北方学院 信息学院 课程简介： 课程名称：随机信号 课程性质：专业基础课 学时:(32+8学时) 先修课程：概率论+信号与系统 考核方式：平时成绩+期中成绩+期末成绩 注：平时成绩=出勤+作业 课程简介 教材：随机信号分析 赵淑清 郑薇 编著 哈尔滨工业大学出版社 课程简介： 参考书： 随机信号分析 李晓峰 李在铭 周宁 傅志中 编著 电子工业出版社 课程简介 参考书： 信号分析 彭启琮 邵怀宗 李明奇 编著 电子工业出版社 课程要求： 课前预习 做好笔记 课后复习 完成作业 整理总结 设随机试验的样本空间为S＝{ei}，如果对样本空间的每一个元素ei∈S，都有一实数X{ei}与之对应，对所有的元素e ∈S，就得到一个定义在空间S上的实单值函数X{e}，称X{e}为随机变量，简称X。 （a）离散随机变量 （b）连续随机变量 根据随机变量的取值是可列还是不可列的，把随机变量分为离散随机变量和连续随机变量。 1.1.1 随机变量的分布律 一、 概率分布函数 定义随机变量X取值不超过x的概率为概率分布函数或累积分布函数 F（x）=P（X≤x） 性质 3 随机变量在x1， x2 区间内的概率为 P（ x1 X≤ x2 ）= F（ x2 ）- F（ x1 ） 二、 概率密度函数 定义为概率分布函数F(x)对x的导数 或写成积分形式 如果概率分布函数是连续的,其导数一定存在,故概率密度存在.如果概率分布函数存在有限个间断点,则可引入 函数,因此概率密度总是存在的. 概率密度函数性质 性质 1 概率密度函数非负. 三 多维随机变量的分布律 二维随机变量的概率分布函数 二维概率密度的性质 性质 1 二维概率密度函数非负 性质 4 对二维概率密度函数在一个随机变量的所有取值区间上积分，将给出另一个随机变量的概率密度函数 在X≤x的条件下，随机变量Y的条件概率分布函数和条件概率密度函数 n维概率分布函数和概率密度函数满足： n维概率密度的性质 1.1.2 随机变量的数字特征 一 数学期望用E[X]或 表示， 二、 方差 方差是用来度量随机变量偏离其数学期望的程度，或者说是随机变量在数学期望附近的离散程度。用D[X]或 表示 例 1.1.1 已知高斯随机变量的概率密度，求数学期望和方差 三 矩函数 随机变量Ｘ的n阶原点矩定义为 当n=2，k=0和n=0，k=2时，二阶中心矩分别是X和Y的方差 除去两个随机变量离散程度对相关程度的影响,可将协方差对两个随机变量的均方差进行归一化 四、统计独立与不相关 1 随机变量X与Y统计独立的充要条件是 例 1.1.2 随机变量Y=aX+b,其中X为随机变量,a b为常数，且a0，求X与Y的相关系数