02深市跨市场ETF场外实物申赎登记结教程方案.ppt

深市跨市场ETF场外申赎登记结算业务方案介绍 一、PCF清单发布 1.1：T日8:00之前，基金公司将T日申购赎回清单发送至中国结算总部基金业务系统。该清单每日只发布一次。 1.2：T日8:30，中国结算总部基金业务系统将该清单通过深证通FDEP文件传输系统发送至相关证券公司。 二、日间实时报盘 2.1：T日9:30-15:00，证券公司通过深证通FDEP消息传输系统实施向中国结算总部基金业务系统报送EFT份额申购赎回申请。总部基金业务系统接收到数据后，进行下列检查： 数据格式 代理人权限 基金状态 验证相关沪深证券账户确属于同一投资者（根据T-1日账户信息） 验证券商所申报的上海和深圳交易单元是否属于同一券商法人（根据T-1日信息） 验证申购申请是否符合PCF清单 2.2：对于收到的每一条申请，无论是否通过检查，中国结算总部基金业务系统都将向相关证券公司实时反馈合法性检查结果。 三、T日交易批量发送分公司 3.1：T 日15:00-15:30，对于通过检查的当日ETF申购/赎回申请数据，中国结算总部基金业务系统根据申请数据中的沪/深标志字段，查找出涉及沪市股份的申购赎回数据，转换成相关ETF基金上海证券账户的股份锁定数据、相关投资者上海证券账户的股份锁定数据，并发送给上海分公司 3.2：T日15:00-15:30，对于通过检查的当日ETF申购/赎回申请数据，中国结算总部基金业务系统根据申请数据中的沪/深标志字段，查找出深市的ETF份额和股份申购赎回数据，将其转换成相关ETF基金深圳证券账户中的股份的锁定数据、 相关投资者深圳证券账户的ETF份额和相关股份的锁定数据，并发送给深圳分公司 四、分公司证券锁定处理 4.1：T日20:00以前，中国结算上海分公司将股份锁定处理结果通过内部接口发送给总部基金业务系统 验证T日账户状态和指定关系 4.2：中国结算深圳分公司将股份和ETF份额锁定处理结果通过内部接口发送给总部基金业务系统 验证T日账户状态和托管关系 4.3:中国结算上海分公司通过当日股份变更和余额文件，通知证券公司锁定结果。 4.4：中国结算深圳分公司通过当日股份变更和余额文件，通知证券公司锁定结果。 五、T日交易处理结果反馈 5.1：T日20:00以后，中国结算总部基金业务将当日沪深分公司锁定处理成功的数据作为待确认数据给基金公司；将当日所有失败交易作为回报数据发送给基金公司 5.2：T日20:00以后，总部基金业务系统将当日所有交易处理结果（包含成功与失败），通过深证通FDEP文件传输系统，发送给证券公司 六、T+1日基金公司确认 6：T+1日11:00之前，基金公司将确认结果（成功或失败），反馈给中国结算总部基金系统 七、确认处理 7.1：T+1日15:00-15:30，中国结算总部基金系统将经基金公司确认的申购赎回数据，根据确认数据中的沪/深标志，将涉及沪市的股份解锁及过户数据发送至上海分公司 7.2：T+1日15:00-15:30，总部基金业务系统将经基金公司确认的申购赎回数据，根据确认数据中的沪/深标志，将涉及深市的股份和ETF份额解锁和过户数据发送至深圳分公司 八：沪深分公司过户处理 8.1：T+1日20:00以前，上海分公司将相关股份过户处理结果发送至总部基金业务系统 逐笔处理 8.2：T+1日20:00以后，深圳分公司将相关股份及ETF份额过户处理结果发送至总部基金业务系统 组（ETF份额+组合证券）处理 8.3：T+1日20:00以后，上海分公司将当日股份变更和余额文件，通过证券通信系统发送给各证券公司 8.4：T+1日20:00以后，深圳分公司将当日股份及ETF份额变更和余额文件，通过证券通信系统发送给各证券公司 九、T+1日最终交易处理结果反馈 9.1: T+1日20:00以后，总部基金业务系统汇总沪深分公司的过户处理结果，生成对T日成功交易的回报数据，发送给基金公司 9.2： T+1日20:00以后，总部基金业务系统汇总沪深分公司的过户处理结果，生成对各个证券公司T日成功交易的回报数据，发送给证券公司 十、资金交收 10：T+2日，证券公司通过深圳分公司资金代收付系统与基金公司进行现金替代和现金差额部分的资金交收。 2010-08-09 谢谢！ 结束