CFETS-ICAP2017.04.26.PDF

CFETS-ICAP 2017.04.26 今日美元/人民币中间价6.8845，全天掉期市场成交活跃，各期限成交价小幅上涨。 o/n 开盘成交在+5，随后成交在+5~+5.8 区间，下午大部分成交在+5.8~+6 区间，偶有成交在+4.5；+4.8；4.9；t/n 最早成交在 +4.95，随后在+4.9，+4.95 和+5 反复成交，下午从+5.4 开始成交，成交价一路上扬，多次反复成交在+5.5，随后最高成交至+6.5 后 又回落至+5.5 反复成交， 尾盘回升多次成交+5.88；s/n 早盘多次成交+21.8，+22，随后成交在区间+20.3~+22.5 区间，下午成交价一路上扬，反复成交在 +23，+24，+24.5 的位置； 1w 开盘多次成交+34，随后成交+39.5，之后反复成交在+40，+40.5；2w 最早成交+75.5，先后多次成交+76，+76.5；1s 成交在 +161~+162 区间；2s 成交在+294~+299 区间；3s 随着spread 多次成交+430，+428；6s 最早成交+735， 随后成交+737，+738；9s 从 +998.5 成交开始，全天多次成交+997，+998， 最高成交至+1000.25；1y 最早taken 在+1240，随后成交在+1245，+1248，见市场最高成交在+1249，尾盘收在+1245。 Spread 方面，1w*2w全天多次成交+36.5，+36，；2w*1s 成交在+85 位置；3s*6s 成交在+306~+311 区间；6s*9s 成交+260；9s*1y 成交+246；见市场有成交+248；6s*1y 成交在+505~+510 区间。 CFETS-ICAP INTL MONEY BROKING CO LTD FX SWAP Tenor Days Swap Rate(Mid) Forward Rate(Mid) ΔPIPS 1W 7 40 6.8948 1.8 2W 14 75 6.8983 1.5 1M 33 161 6.9069 -1 2M 63 298 6.9206 15 3M 94 427 6.9335 17 6M 186 737 6.9645 22 9M 278 998 6.9906 22 1Y 364 1245 7.0153 23 18M 551 1825 7.0733 30 2Y 732 2455 7.1363 30 3Y 1098 3670 7.2578