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《概率统计》第二版6-2判别估计量好坏的标准
第六章 参数估计 §6.2 判别估计量好坏的标准 第六章 参数估计 上一页 下一页 概率论与数理统计（第二版） 目录 结束 返回 §6.2 判别估计量好坏的标准 1.无偏性 设参数 的估计量 的数学期望 存在且等于 ,即 则称 是 的无偏估计量. 如果样本观测值为 ,则称 是 的无偏估计值. 设总体 的均值 方差 证明: （1）样本均值 是总体均值 的无偏估计量； 无偏估计量. 证： 服从相同分布，所以有 因为样本 相互独立， 且与总体 [例1] （2）样本方差 是总体方差 的 由数学期望与方差的性质可知 所以， 是 的无偏估计量: 而 （2） 所以， 是 的无偏估计量: 由此得 2.有效性 参数 的无偏估计量,如果 则称 比 有效. 设 与 都是 如果对于给定的样本容量 , 的方差 最小, 则 称 是 的有效估计量. 3.一致性 即对于任意给定 则称 是 的一致估计量. 如果 时, 按概率收敛于 , 的正数 ,有 [例2] 证： 样本相互独立且与总体同分布，所以 于是，由切比雪夫定理知 这里 即得 即证. 小结 未知参数的估计量的三个评选标准:无偏性,有效性 和一致性. 评价估计量,不能从一个估计量的某次具体表现上 去衡量好坏,而应看其整体性质. 由于一致性是在极限 意义下引入的,而在实际中往往难以增大样本容量, 而且 证明估计量的一致性并非容易, 在实际中常使用无偏性 和有效性这两个标准. [1992 数学四] 设 个随机变量 独立同分布， 则 （A） 是 的无偏估计量. （B） 是 的最大似然估计. （C） 是 的相合估计量（即一致估计量）. （D） 与 相互独立. 思考题
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