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10.2二次优化.pdf
10.2
QP(Quadratic Programming)
1 T T
Min q(x) x Hx =+f x
2
Sub.to A x ≤b
1 1 1
A x b
2 2 2
[B.C]
H ∈R n×nn, f ∈R n n1
x ∈R
2
H
MATLABquadprog
1.
quadprog
x=quadprog(H,f,A,b)
1 T T
min x Hx +f x
x 2
Sub.to Ax ≤b
x=quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,)
Aeq*x=beq;A=[],b=[];
x=quadprog(H,f,A, b,Aeq,beq,vlb,vub)
vlbvub
vlb x vub
x=quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,vlb,vub,x0)
x0
x=quadprog(H,f,A,b,Aeq,beq,vlb,vub,x0,options)
options
[x,fval]=quadprog(…) xfval
2.
10.1.1
1 −1 x x
1 ⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
1 1
f x x x =−
min ( ) ( 1 2 ) ⎜ ⎟⎜ ⎟ (2 6) ⎜ ⎟
2 ⎝−1 2 ⎠ x x
⎝ ⎠ ⎝ ⎠
2 2
+ ≤
sub to x x
. 2
1 2
+ ≤
-x 2x 2
1 2
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