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10套计量经济学试卷(附答案)! 3.pdf
第三套
一、单项选择题
1、对样本的相关系数 ,以下结论错误的是( A )
γ
γ X Y
A. 越接近 0, 与 之间线性相关程度高
γ X Y
B. 越接近 1, 与 之间线性相关程度高
C. −1≤γ ≤1 D 、γ 0 ,则在一定条件下X 与Y 相互独立
2 、同一时间,不同单位相同指标组成的观测数据称为( B )
A .原始数据 B .截面数据
C .时间序列数据 D .修匀数据
3、为了分析随着解释变量变动一个单位,因变量的增长率变化情况,模型应
该设定为( C )
β β
A. lnY= 1 + 2 lnX +u B. Y β +βX ln u +
0 1
C.+ ln Y +α X αu D. Y = β +β X +u
0 1 1i 2 i i
4 、多元线性回归模型中,发现各参数估计量的t 值都不显著,但模型的R2 或
R 2 却很大,F 值也很显著,这说明模型存在( A )
A .多重共线性 B .异方差 C .自相关 D .设定偏误
5、在异方差性情况下,常用的估计方法是( D )
A .一阶差分法 B. 普通最小二乘法
C .工具变量法 D. 广义差分法
6 、DW 检验中要求有假定条件,在下列条件中不正确的是( D )
A .解释变量为非随机的
B. 随机误差项为一阶自回归形式
C .线性回归模型中不应含有滞后内生变量为解释变量
D. 线性回归模型只能为一元回归形式
7、广义差分法是( B )的一个特例
A.加权最小二乘法 B.广义最小二乘法
C.普通最小二乘法 D.两阶段最小二乘法
8、在下列引起序列自相关的原因中,不正确的是( D )
A. 经济变量具有惯性作用 B. 经济行为的滞后性
C. 设定偏误 D. 解释变量之间的共线性
9、假设估计出的库伊克(Koyck )模型如下:
ˆ
6.9 0.35− Y +0.76 X Y +
t t t −1
( 2.6521) (4.70) (11t.91−)
R 2 0.897 F 143 DW 1.916
则( C )
A. 分布滞后系数的衰减率为 0.34
B. 在显著性水平α 0.05 下,DW 检验临界值为dL 1. 3 ,由于D W d 1.916
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