DEA概论与C^2R模型—数据包络分析（一）.pdfVIP

维普资讯 1989年 1月 系统工程理论与实践 第 L期 DEA概论与C2R模型——数据包络分析 (一) 魏祝龄 岳 孵 (中目人 民大学) 一 、 概 论 数据包络分析 (DataEnvelopreentAnalysis，简记DEA)是 著 名 的 运 筹 学家 A． Charnes和W ．W ．Cooper等人 以相对效率概念为基础发展起来的一种崭新的效率评价方法。 继l978年第一个 DEA模型——cR模型 发表后，新的模型和其他重要理论结 果 不断出现， 樱型的实际应用 电日益广泛 。DEA 已成为运筹学 的一个新 的研究领域。 具体来说，DEA是 使用数学规划模型 比较决策单元之间的相对效率，对决策 单元傲出 评价。一个决策单元 (DeeisionMakingUnit，简记 DMu)在某种程度’上 是一种约定， 它可 以是学校、医院、法院、空军基地，也可 以是银行或企业 。确定 DMu 的主导原则是 ； 就其 耗费的资源 和 生产的产品 来说，每个DMu都可以看做是相 同的实体。亦即在 某一视角下，各DMu有相 同的输入和输出。通过对输入输出数据的综合 分 析，DEA 可 以 得出每个 DMu综合效率的数量指标，据此将各DMu定级排队，确定有效的 (即相对效率 最高的)DMU，并指 出其他 DMU非有效 的原 因和程度，给主管部 门提供 管理信息。DEA 还能判断各 DMU 的投入规模是否恰 当，并给 出了各 DMU调整投入规模 的 正 确 方 向和程 度 ：应扩大还是应 缩小，改变多少为好。 cR模型对决策单元的规模有效性和技术有效性同时进行评价，即cR模型中 的DEA 有效的决策单元既是规模适当又是技术管理水平高的。为正确估计有 效 生 产 前沿面，1985 年，Charnes和Cooper等人又提出了cGS模型 】，用于专 门评价决策单元的技术有效性。 1986年，Charnes、Cooper和wei为了进一步研究 。生产前沿函数 ，提出了cw模型 1， 把cR模型推广到决策单元有无限多个的情况。1987年，Charnes、Cooper、Wei和Huang 又提 出了被称为锥 比例 的DEA模型——cwH模型 1。这一模型可以用来处理 决 策单元 的 输入输 出指标过多的情况 ，而且模型 中各个锥 的选取能够体现决策 者 的 。偏好 。灵活地运 用这一模型，可以将c。R模型中确定的DEA有效决策单元进行分类或排队。上述四个各具 特色的模型实质上都可统一在 1988年 由Charnes、Cooper、Wei和 Yue新提出的 DEA 综 台模型——cwY模型”中。经济学中著名的Cobb--Dougtas生产函数恰好成为cwY模型 型 的一个经济背景 “1。 DEA模 型是建立在数学规划理论基础上，如。线性规划及其对偶和锥对偶 理论，半无 本文于198B年 9月l5日收到。 维普资讯 第 1期 DEA概 论与CR模型——数据包络分衍 (一) 59 限规划及其对偶和锥对偶理论。同时，DEA又可 匕上看作是处理多输入多输出问题 的多 目标 决策方法 可 以证明，DEA有效性与相应的多 目标规划问题 的Pateto有效解或非支配解是 等价 的。 DEA特别适用于具有多输入多输出的复杂系统。这主要体现在 以下两点：1)DEA 以决 策单元各输入输出的权重为变量，从最有利于决策单元的角度进行评价，从而避免了确定各 指标在优先意义下的权重。2)假定每个输入都关联到一个或多个输出，而且输入输出之间确 实存在某种关系，使用 DEA方法则不必确定这种关系的显式表达式。DEA方 法 排 除了很 多主观 的因素，因而具有很强的客观性。成功运用 DEA 的关键在于输入输 出指 标 的正确选 择。 除了在处理多输入多输出问题上有绝对优势之外，DEA在评价公共部 门