亨德里的“从一般到简单”建模法，数量经济技术经济研究1997年第2期.pdfVIP

专 ,1C2 2似--~= ,t ,Z 7,--~ - 杈 数量经济技术经济岍究 t997年第2期 7 。亨德里的“从一般到简单’ 建模法 赵文奇 -1 本文系统评述英国牛津大学教授David F．Hendry博士倡导的“从一般到简单 建模法。 一 、 “从一般到简单”的建模过程 传统经济计量迕模法从经济理论【出发，在理论模型右边加上一个白噪声误差项，丰句成经 济计量模型，用普通最小平方法进行估计和检验。如果模型通不过检验， 4通过增添变量、 删除变量、更换变量、改变函数形式等方式修改模型，重新进行 讣和检验，直到摸型通过 备种检验为止。亨德~--(Hendry)等人批评过种只从少数几个方程和变量的简单摸型人手，经 过不断修改和扩充，直至得到一个外形更为复杂、尘量数更多的一般摸型为止的建摸方法， 称之为“从简单到～般”。他们主张另一种方法，称为“从一般到简单” 他们认为，简单模型 不是经济讣量：I 作的台适起点，迮模过程应该是：建立一个最一般的模型；对模型进行再参 数化，使右边各项近似正交；用序贸约化将模型约化为一个变量和参数都，f{少的 俭摸型； 对模型进行严格检验j最后求出模型巾内含的长期稳态解，用于检验经济理论、评价政策和 预测未来等。 二、LSE传统与约化理论 ，．LSE传统与AD模型 60年代以来，伦敦经济学院(London School of Economics，LSE)有一个通过讲课传授 下来的传统，即认为；经济理论表述的是经济变量之间的“长期均衡”关系，而实际经济数据 却是由“非均衡过程”生成的。因此，建模时需要用数据的动态非均衡过程柬逼近经济理绝的 长期均衡过程。Hendry认为，最一般的模型是自回归分布滞后模型。建摸方法|^以此为理 论基础．因而亦称为LSE方法沦。 例如，假定经济理论指出的“长期均衡关系”是 = = (1) ， 式Iff：r，和= 部是用对数表示的经济变量。按照LSE方法论的抟统观念，(】)式表述的是 经济变量 和：之间的 长期均衡行为 ，而它们的观测数据却是由非均衡的过程生成 的。为了获得选种 “短期动态调整行为”，需要用 和=的滞后变量来近似地逼近(1)式， 把它改写为P和q阶的动志AD ， )模型： ， = +∑6j：…+∑ 加上一个 差项E ，井选择尽可能犬的 和 (对于季度数据，一般取p= =5)，构成一个 一 般模型。在第一步一1·，经济理论的作用是指出方程·}]应该包括哪些变量，数据的作用是 确定方程应该采取何种形式。 一 75— 2．DGP与约化理 论 Hendry引人数据生成过程(Data Generation Process，DGP)的概念，井用约化理论把 AD模型和DGP联系起来。 假定生成数据的内在机制可以用所有变量观测值的联合溉率密度函数来表示。设 是t时期所有变量的观洲值向量， 一 = ，…，x 一 ) ，则样本X 的联台般率密度函 数可以写成： r nD(X，l ： 0) (3) J一 1 式中：0是联合密度函数 的参数向量。此外假定我们所关心的参数 ，称为关洼参数，可 由0求出，即 是0的函数。约化理论即逐步去掉