《期货与期权》课程教学大纲.doc

《期货与期权》课程教学大纲 （OPTIONS AND FUTURES） 制定单位：金融学院（系、部） 制 定 人：杨爱军 审 核 人：臧 展（课程组长） 编写时间：2012年03月13日 第一部分 课程概述 一、基本信息 （一）课程代码（二）课程属性、学分、学时 该课程是为金融学科各专业及其他经济、管理类相关专业高年级学生开设的一门理论性和实务性都很强的专业选修课，2学分，32学时。 （三）适用对象 金融学院投资学、金融学、保险学、信用管理学等专业及其他经济、管理类相关专业。 （四）先修课程与知识准备 《经济学》、《统计学》、《经济数学》、《公司金融》、《投资学》、《证券投资分析》二、二 课程简介 金融期货与期权是上世纪七十年代诞生的金融衍生工具，经过近四十年的迅猛发展，其成交量已占全球衍生产品交易的九成以上，是名副其实的“金融领域的高科技产品”。目前，金融期货与期权已经成为了西方国家金融、财务管理、企业管理等专业的必修课。自我国加入WTO以来，我国金融市场开放的步伐不断加快，已逐渐与国际金融市场接轨，推出金融衍生工具已经成为完善和发展我国金融市场的必然之举。随着沪深300指数期货的推出，我国衍生品交易实现了零的突破。通过对本课程的学习使学生了解并掌握金融期货、期权的产生和发展；期货与期权市场的交易运作机制、功能和作用及基本规律等，具备对期货、期权市场的认知及分析能力，并在此基础上学会运用相应交易工具实施套期保值、套利或达到投机获利的目的。本课程参考教材为《期货与期权》，对原版教材增加了案例，充实了教学内容；指导同学掌握各章节的重点和难点，学习专业的词汇；同时增加了实验环节，指导同学浏览国内外主要的期货期权交易所的交易品种，熟悉交易行情，还可以通过模拟的交易平台进行套期保值的模拟操作。 This course covers financial derivatives such as forward contracts, futures contracts, options, swaps and other recently created derivatives. It follows pragmatic approach and discusses both the derivative markets and the derivative products and their use. The emphasis of the course is on the successful execution of financial strategies using derivatives as product. It focuses on practical understanding of how the derivative markets function, how the derivative products are used and why they are used and how they are usually priced. 三、教学目标 通过本课程的学习，让学生掌握期货与期权基本理论，期货与期权的的买卖策略、定价方法，以及期货与期权的市场分析，使学生具备初步的期货与期权的投资能力。 四、师资团队 课程组长：张维， 博士，教授，院长办公室 成员： 王家华， 博士，副教授，院长办公室 杨爱军， 博士，讲师，位育楼420 陶可， 博士，讲师，投资系办公室 李志斌， 博士，讲师，投资系办公室 五、教学资源 1、[美]约瑟夫·A·沃克，《期权市场运作》，清华大学出版社，1998年4月第1版。 2、施兵超，《金融期货与期权》，生活·读书·新知上海三联书店，1996年6月第1版。 3、张强，《期货期权论》，山西经济出版社，1999年4月第1版。（文字部分） 六、教学要求 任课教师应具有金融学、经济学、统计学和计算机等学科的背景；在课程的准备过程中，应该认真做好备课事项，熟悉学科的最新发展；在课堂的具体教学中，采用教师讲授为基本知识和原理为主，同时选取典型案例做好理论联系实际教学，也要积极鼓励学生能够自己参与到案例的设计中来；由于金融工程本身比较难，为了更好的让学生能够学好这门课程，在教材的选取方面，首先选取国内的优秀教材，并且配以国内外知名教材用以辅助。 七、学习要求 金融工程知识难，需要学生通过完成教师布置的预习要求来预先熟悉内容，同时为了更好理解课程的内容以及重点难点，学生要积极认真的完成老师布置的作业；为了加强学生的逻辑思考能力，学生要积极主动的参与课堂讨论中来