信用风险模型在美国大银行的实践.pdfVIP

商业银行风险管理 而他们又是最忠实的客户。 (4)发现提升产品／服务的机会 根据产品总体使用情况排序， 使用人群在20％以上的有9种业务， 其中最经常使用的为ATM取款、POS 消费等自助服务，储蓄业务较少。 调查对象是X银行的常规顾客，X行 有6项产品的使用比例高于在其他银 行使用，而代发工资、外币储蓄和 信用卡业务则低于在其他银行使用的 信用风险模型 比例，相对而言也是经常使用产品 中X行影响力较弱的项目。 四、几点启示 雀羹曩大银行的实践 首先注重口头宣传。服务性企 业管理人员都应充分理解顾客的口头 宣传对其他顾客购买行为与企业经济 。¨ Ⅲ{_、，譬、=， t二”x”o *ⅢⅢ t。一 ¨ 一 收益的重大影响。 j超涟T实实在在有形的股东权益， 。。，一一 其次，应该重视顾客满意度提 一～7 锻褥就衾出现资本幂足。需要说明 升。即使今天满意的顾客也不意味 着永远满意。提高顾客满意度是一 _行纷纷将信用风险模型引大风险损失准备金謦般分为专项准螫垒张管 个永恒的主题。 管理避程，尤其是运用在对失中型通准备金。专项准备金誉麓吸竣未 再次，加强市场研究，优化客 客户豹风险度薰当中誊舞以模蠹结预期揆失0苯作为权益或经济黉攀 户服务战略。现在银行呈多极化发 暴设诗目已约经济爨零蕺墨体系。的誊种澎式。普通准备金可以作为 展，有国有的、股份制的、地区性 的，外资的等等，无论其规模大 对紊我国商邋锻衙冷麓积极建巍倍粥『“分麓的经济资本不仅抵御整个资产缀 小，它所提供的产品和服务只能满 风险模型瘦该燕焘嘲定的倦鉴意义。食的损失，而且抵御专门的损失 足市场总体中相对有限的部分，而 …__：经济瓷零配囊棒豢 从个别交易到整个业务线的损 不可能满足全部。因此，要在市场 。参。经济资搴：概念和实藏 失k理论上，分配给一项交易的 j 上动脑筋，在客户上做文章，在服 j经济资本是银行用来应对风险经济资本应该被度量为考虑这顼交易 务上下功夫，加强市场与客户的研 褥译估酶资零。理论点讲，银行内和银行其他交易分散化效应盾，这 究。 鄂分魏的经济资本瘦涵盖银行面临的项交易对整个组合经济资本要求的贡 CS研究是一项涉及经营理念及新商风睃．《市场风瓣≯信用风险和献。操作上，边际贡献为整个资产 经营策略变革的系统工程，随着CS攥佟藏险n分配经济资本的嚣标组仓分配的经济资本减去扣除这项业 时代的到来，我国商业银行有必要 是使寨预期损失耗尽经济资本的概率务后资产组合需要分配的经济资本。 重新审视自己的经营方式，以CS为(破产概率)低予事先设定的水但美图太银行的经济资本配置体系一 导向制定经营策略，将顾客满意作 乎。以信用风险为例，薅己置信用风般都是撵棚爱独变的前提下对不周类 为银行一切经营活动的准则，使在 睃经济资本的体系建立在银行信藤损别的飙险分鬣经济资本。也就是 与国外竞争者竞争时有自己明确的定 位。同时将CS的测评与实施作更深至f予钎么是畿待用损失警，镊褥徽i率镑度函数，对每种风险分配的资 入持续的研究，进一步提升银行的 法之间差异很太，对预期信用。损失本搬总后得出银行需要的总经济资 服务竞争力与品牌价值以直面外资银 和信用损失幂确定性的度薰是不同银本，不考虑各种不同风险之间豹相 行的客户与市场之争。 符：经济资本配置锩萘豹差辩掰在。 关闻题。 盖 2、经济资本的使用 ‘ 作者单位：东华大学管理学院 风 内部分配经济资本有两种强 上海交通大学管理学院 本的：其一，度量风险调整收益；第 万方数据 《新金融》／2002年／第11期