极小化极大问题.docVIP

极小化极大（Minmax）问题 极小化极大问题的标准形式为 sub.to 其中：x、b、beq、lb、ub是向量，A、Aeq为矩阵，C(x)、Ceq(x)和F(x)是返回向量的函数，F(x)、C(x)、Ceq(x)可以是非线性函数。 在MATLAB5.x中，它的求解由函数minmax实现。 函数 fminimax 格式 x = fminimax(fun,x0) x = fminimax(fun,x0,A,b) x = fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq) x = fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub) x = fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon) x = fminimax(fun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,nonlcon,options) [x,fval,maxfval] = fminimax(…) [x,fval,maxfval,exitflag] = fminimax(…) [x,fval,maxfval,exitflag,output] = fminimax(…) [x,fval,maxfval,exitflag,output,lambda] = fminimax(…) 参数说明：fun为目标函数； x0为初始值； A、b满足线性不等约束，若没有不等约束，则取A=[ ]，b=[ ]； Aeq、beq满足等式约束，若没有，则取Aeq=[ ]，beq=[ ]； lb、ub满足，若没有界，可设lb=[ ]，ub=[ ]； nonlcon的作用是通过接受的向量x来计算非线性不等约束和等式约束分别在x处的值C和Ceq，通过指定函数柄来使用，如：x = fminimax(@myfun,x0,A,b,Aeq,beq,lb,ub,@mycon)，先建立非线性约束函数，并保存为mycon.m：function [C,Ceq] = mycon(x) C = … % 计算x处的非线性不等约束的函数值。 Ceq = … % 计算x处的非线性等式约束的函数值。 options为指定的优化参数； fval为最优点处的目标函数值； maxfval为目标函数在x处的最大值； exitflag为终止迭代的条件； lambda是Lagrange乘子，它体现哪一个约束有效。 output输出优化信息。 例5-12 求下列函数最大值的最小化问题 其中： 解：先建立目标函数文件，并保存为myfun.m：function f = myfun(x) f(1)= 2*x(1)^2+x(2)^2-48*x(1)-40*x(2)+304; f(2)= -x(1)^2 - 3*x(2)^2; f(3)= x(1) + 3*x(2) -18; f(4)= -x(1)- x(2); f(5)= x(1) + x(2) - 8; 然后，在命令窗口键入命令： x0 = [0.1; 0.1]; % 初始值 [x,fval] = fminimax(@myfun,x0) 结果为： x = 4.0000 4.0000 fval = 0.0000 -64.0000 -2.0000 -8.0000 -0.0000 例5-13 求上述问题的绝对值的最大值最小化问题。 目标函数为： 解：先建立目标函数文件（与上例相同） 然后，在命令窗口或编辑器中建立M文件： x0 = [0.1; 0.1]; % 初始点 options = optimset(MinAbsMax,5); % 指定绝对值的最小化 [x,fval] = fminimax(@myfun,x0,[],[],[],[],[],[],[],options) 则结果为 x = 4.9256 2.0796 fval = 37.2356 -37.2356 -6.8357 -7.0052 -0.9948