计量经济学习题精要.docx

已知回归模型：,为起始薪金（元），为受教育水平（年），为随机干扰分布未知： 、的含义 ⑵是否满足线性、无偏、有效？ ⑶是否可对作t检验？ ⑷若E的单位为100元，各变量有什么变化？ 解： ⑴表示没有接受过教育的员工的平均起始薪金;表示每单位N变化所引起的E的变化，即每多接受一年教育所对应的薪金的增加值。 ⑵满足线性、无偏、有效性，因为这些性质的成立无需随机干扰项μ的正态分布假设。 （3）如果的分布未知，则所有的假设检验都是无效的。因为t检验与F检验是建立在μ的正态分布的基础上的。 ⑷设表示以百元为度量单位的薪金， =++ 所以，估计的截距项与斜率项均为原回归系数的1/100 2、下面是根据10组数据的X和Y的观察值得到的数据： ；； ； 假定满足所有的古典线性回归模型的假设，要求： （1）和的估计值及其标准差？ （2）R2的值 （3）对和分别建???95%的置信区间？利用置信区间法，你可以接受零假设：吗？ 解： （1）因为n=10 且 ? 所以0.5344 =21.22 若要求标准差，则需首先求出随机干扰项方差的估计： =77.60 故=0.0484 8.5913 (2) =620.81 =10090 故=0.9365 （3）对自由度为8 的分布，在5%的显著性水平下的临界值 为t0。025（8）=2.306，故、