金融时间序列模型精要.pptx

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2017-05-11 发布于湖北
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金融时间序列模型精要.pptx

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金融时间序列模型精要

ch2 金融时间序列模型;2.1 金融时间序列;2.1.1 增长率与收益率;收益率的计算;收益率的计算;增长率或收益率的频率转化;增长率或收益率的频率转化;2.1s收益率的计算及其分布特征分析;2.1.2 收益率的ACF与PACF;;自相关函数对于平稳的随机过程，其期望和方差均为常数，而滞后k期的自协方差就是相隔k期的两个随机变量xt与xt+k的协方差，定义为：;因为，对一个平稳随机过程有：;偏自相关函数;;ACF与PACF相关系数的显著性检验 ;自相关、偏相关系数EViews操作 ;;