Skorokhod空间中多参数分数布朗单的一个逼近结果.pdfVIP

数学物理学报 2016，36A(1)：168—175 http：／／actams．wipm．ac．cil Skorokhod空间中多参数分数布朗单的一个逼近结果 王志 荆卉婷 。闰理坦 (宁波工程学院理学院 浙江宁波 315211；。宁波工程学院经济管理学院 浙江宁波 315211 0东华大学数学系 上海 201620) 摘要：证明了一类由独立同分布随机变量构成的随机游走在 Skorokhod空间中依分布收敛于 多参数分数布朗单． 关键词：多参数分数布朗单；随机游走；弱收敛． MR(2010)主题分类：60B10；60G15 中图分类号：O211．6 文献标识码：A 文章编号：1003—3998(2016)01—168—08 1 引言 近年来，分数布朗运动作为一个特定的高斯过程引起了人们的广泛关注和研究，具有长 (或短)记忆性，自相似性，HSlder连续性，平稳增量性等众多良好的性质，且在很多领域 如数理金融、救护、水文、交通分析、成像加工、电子通讯等有着相当广泛的应用．可参见 文献 [3，10—11，14，17]关于分数布朗运动的详细论述．分数布朗运动 B日= {B ，t 0)是 一 个定义在 (Q，，P)上的样本轨道连续的中心化高斯过程并且具有协方差函数 RH(s，t)：=EIBHBH]= s【2日+ 日一It-sI。H] 称 H ∈(0，1)为Hurst参数．特别地，当H=1时，BH退化为标准的布朗运动B．BH具 有如下形式关于布朗运动的积分表现 B=／oK日(，s)dB， 。 其中KH是核函数 蜘 c_s)+(去一日)c圩( (一())日d 收稿 日期：2015—07—12；修订 日期：2015—12—07 E—mail：wangzhi1006@hotmail．com 基金项 目：国家自然科学基金 61503205)、国家自然科学基金数学天元基金 、浙江省 自然科学基金 (LQ16AO1006)、宁波市自然科学基金 (2015A610158)和国家级大学生创新创业项 目 (20l5l10580O7)资助 SupportedbytheNSFC 61503205)，theMathematicalTianyuanFoundationof China，theNaturalScienceFoundationofZhejiangProvince(LQ16A01006)，the Natur ScienceFoundationofNingboMunicipality(2015A6101581andtheNationalStudents’ InnovationandEntrepreneurshipTrainingProgram (201511058007) No．1 王志等： Skorokhod空间中多参数分数布朗单的一个逼近结果 169 CH0是常数 一 般而言，分数布朗运动有两类常见的多参数扩张．其一是L6vy意义下的分数布朗域 (fractionalBrownianrandomfield)，参见文献 [5]．另一类推广是由文献 [12]引入的各向异 性分数布朗域 (anisotropicfractionalBrownianrandomfield)，它是一个中心化的高斯过程 B ={B ，t∈ +d)具有如下形式的协方差函数 EB[B】：Ⅱd [a+m 一 t『 k=l 其中OL=( ，OL2，… ，d)∈