may非线性规划件仅供参考建议大家还是多读书.pptVIP

(3) 约束条件，还是原有的三个车间每周可用工时限制和非负约束。因此，该问题的数学模型为： 管理大量证券投资组合的职业经理人，现在都习惯于用部分基于非线性规划的计算机模型来指导他们的工作。因为投资者不仅关心预期回报，还关注着投资带来的相应风险，所以非线性规划经常用来确定投资的组合，该投资组合在一定的假设下可以获得收益和风险之间的最优平衡。 这种方法主要来自于哈里?马克维茨（Harry Markowitz）和威廉?夏普（William Sharpe）开创性的研究，他们因为该项研究而获得了1990年的诺贝尔经济学奖。 这种方法是成本收益平衡问题非线性化。在这种情况下，成本是与投资有关的风险，收益是投资组合的预期回报。 因此，该模型的一般表达形式为： 最小化 风险 约束条件 预期回报≥最低可接受水平 这个模型关注投资组合的风险和预期收益之间的平衡。 投资组合优化，就是确定投资项目中的一组最优投资比例。这里所说的“最优”，可以是在一定风险水平下使得投资回报最大，也可以是在一定的投资回报水平下使得风险最小。 例：现要投资三种股票（股票A、股票B和股票C）。下表给出了三种股票所需要的数据（这些数据主要是从前些年的股票收益中取几个样本。从2个方面给出投资比例： 希望咋投资组合中的股票收益的标准差降到最小，以降低投资风险，并希望5年后的期望收益率不少于65%； 希望