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能源化工市场套利策略数据分析
永安期货研究院能源化工
能源化工市场套利策略数据分析
2017 年3 月23 日星期四
主要策略选择:
甲醇/聚烯烃较前期高点已经下滑很大 ，目前仍处于下跌阶段。建
相超
议做多聚烯烃做空甲醇。
010
xiangchao@
天然橡胶/LLDPE 前期突破2013 年高点，近一周内下跌较大，仍
F0295227
Z0011796 存在做空天然橡胶、做多LLDPE 的机会
王庭富 天然橡胶/PTA 经历大幅上涨突破最高点后已经有小幅回落，近期
大概率还有下跌的趋势。建议做多PTA ，抛天然橡胶。
甲醇/PVC 高位震荡后向下突破整理区，很可能开启一波下跌趋
势。建议做空甲醇，做多PVC
聚烯烃9 月-5 月月间价差目前处于高位。建议做多LLDPE 1705
和PP 1705 ，做空1709。
聚烯烃1 月-5 月价差，进入三月份大概率走低 ；今年5 月贴水可
能导致下跌程度高于往年。建议做多LLDPE 1705 和PP 1705 ，做
空1801。
根据基差变化情况: 沥青、橡胶和甲醇处于期货市场深度贴水状
态,期货市场做空存在较大风险
1
发现投资机会创造投资价值
1
永安期货研究院能源化工
一、能源化工市场跨品种跨期套利表
图表 1: PTA/LLDPE
当前PTA/LLDPE 处 1.1
PTA/LLDPE
于低位震荡整理阶段，近期 1
0.9
仍将保持整理态势。
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
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