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概率论课件置信区间和假设检验之间的关系
* 7.4 置信区间与假设检验之间的关系 区间估计和假设检验时统计推断问题的两个重要内容，而它们之间却有着明显的联系：参数的置信区间与对参数进行假设检验所得到的接受域相同，下面分双侧、单侧问题来讨论这个对应关系。 设X1,X2,…,Xn是一个来自总体X的样本，x1,x2,…,xn是相应的样本值。 (1)设 是参数 θ的一个置信水平为1- α 的置信区间，则有 (7.10) 考虑显著性水平为α的双侧检验 H0: θ = θ0, H1: θ ≠ θ0 (7.11) 由(7.10),有 ，即有 按照显著性水平α的假设检验的拒绝域的定义，可知检验H0的拒绝域为 接受域为 这说明：当要检验(7.11)时，可先求出θ的一个置信水平为1- α 的置信区间 ，然后考察θ是否落在 内，若 ，则接受H0,若 ，则拒绝H0。 反之，对于θ 0，考虑显著性水平α的假设检验 H0: θ = θ0, H1: θ ≠ θ0 假设H0的接受域为 ，即有 则有 是参数θ的一个置信水平为1- α 的置信区间。 因此 这说明：当要求出参数θ的一个置信水平为1- α 的置信区间时，可先求出显著性水平α的假设检验 H0: θ = θ0, H1: θ ≠ θ0的接受域 那么 就是θ的一个置信水平为1- α 的置信区间。 (2)可以验证，置信水平为1- α 的单侧置信区间 与显著性水平为α的左侧假设检验问题 H0: θ ≥ θ0, H1: θ θ0有类似的对应关系，即若已求得单侧置信区间 ，则当 时，接受H0,当 时，拒绝H0. 反之，若已求得检验问题H0: θ ≥ θ0, H1: θ θ0的接受域为 ，则可求得参数的一个单侧置信区间 *
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