湖南城市学院—随机过程讲稿.pptVIP

带通系统与低通系统的分析相似 带通系统与低通系统的分析相似 带通系统与低通系统的分析相似 * * 4.1 白噪声 4.2 高斯随机过程 4.3 高斯随机过程的线性变换 4.4 常用时间序列模型 第四章 白噪声与高斯随机过程 * * 4.1.4白噪声通过理想低通系统 理想低通线性系统具有如下的单边幅频特性 白噪声过程N(t)的单边功率谱密度(物理谱密度)为 它通过理想低通系统后，系统输出随机过程Y(t)的单边功率谱 从上式可以看出，白噪声通过理想低通系统后，其功率谱变窄了 ，其宽度等于系统的通频带，系统通频带以外的噪声频率分量全 被抑制了。 A 0 ω H(ω) * * 系统输出Y(t)的自相关函数 输出平均功率 输出相关系数 输出相关时间 * * 白噪声通过理想低通线性系统后统计特性改变： 功率谱宽度变窄 (2) 平均功率由无限变为有限 (3) 相关性由不相关变为相关，相关时间与系统带宽成反比, 系统带宽越宽，相关时间就越短，系统输出随机信号 随时间变化越剧烈。 * * 4.1.5 白噪声通过理想带通系统 理想带通线性系统具有如下的单边幅频特性 白噪声过程N(t)的单边功率谱密度为 它通过理想带通系统后，系统输出随机过程Y(t)的单边功率谱 A 0 ω H(ω) ω0 * * 系统输出Y(t)的