计量经济学教案5.pptVIP

第五章 经典单方程计量经济学模型：放宽基本假定的模型 异方差性 二、异方差的类型 同方差性假定：?i2 = 常数 ? f(Xi) 异方差时： ?i2 = f(Xi) 三、实际经济问题中的异方差性 例5.1.1：截面资料下研究居民家庭的储蓄行为 Yi=?0+?1Xi+?i Yi:第i个家庭的储蓄额 Xi:第i个家庭的可支配收入 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 检验思路： 由于异方差的形式多样，在实际中没有通用的异方差检验方法异方差。仅计量经济学教材中列举的不同检验方法就达8种之多。 没有一种异方差检验方法能够“证明”方程中存在异方差，所以我们所能做的，就是得到一个存在异方差的可能性。 由于各种方法差异较大，我们只介绍一下几种检验方法。 已知某地区的个人储蓄（Y），可支配收入（X）的截面数据如下： EVIWES Dependent Variable: Y Method: Least Squares Date: 04/07/08 Time: 19:56 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -682.7508 121.1814 -5.634124 0.0000 X 0.086802 0.005144 16.87504 0.0000 R-squared 0.910476 Mean dependent var 1215.333 Adjusted R-squared 0.907279 S.D. dependent var 811.1244 S.E. of regression 246.9882 Akaike info criterion 13.92090 Sum squared resid1 1708088. Schwarz criterion 14.01431 Log likelihood -206.8135 F-statistic 284.7668 Durbin-Watson sta 0.948215 Prob(F-statistic) 0.000000 我们用了30个样本点，EVIEWS的输出结果与教材31个样本点的比较：我们只差一个样本点，结果得出的回归方程有差别。 一、图示法 分别绘制X,Y坐标系，X和残差平方（e2）的散点图。 如 用e2与x的适当形式回归 Eviews输出结果 Dependent Variable: E2 Method: Least Squares Date: 04/07/09 Time: 14:59 Sample: 1 30 Included observations: 30 Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C -52412.90 30160.13 -1.737821 0.0932 X 5.000694 1.280215 3.906136 0.0005 R-squared 0.352719 Mean dependent var 56936.27 Adjusted R-squared 0.329602 S.D. dependent var 75077.05 S.E. of regression 61471.46 Akaike info criterion 24.95487 Sum squared resid 1.06E+11 Schwarz criterion 25.04829 Log likelihood -372.3231 F-statistic 15.25790 Durbin-Watson stat 1.573010 Prob(F-statistic) 0.000540 结论 解释变量X与e2显著性检验 将X的样本观察值按升序排列，Y的样本值随