基于时间序列孤立点检测可疑外汇资金交易识别研究.pdf

理 论 新 探 基于时间序列孤立点检测的 可疑外汇资金交易识别研究 孙 景，张成虎，陈善新 （西安交通大学 经济与金融学院，西安 710061 ） 摘 要：尽管洗钱模式复杂多变，但洗钱行为在整个金融活动中只占有极少的比例，这给监测洗 钱交易增加了难度。 作为数据挖掘重要方法之一的孤立点分析是在大数据集中发现有趣小模式的 有效方法。 文章提出了一种适用于可疑外汇资金交易识别的孤立点检测方法，可以持续地从大量的 日常交易中发现极少数的与正常交易显著不同的异常交易。 从孤立点分析角度，提出了基于非频繁 模式挖掘思想和概念漂移处理的混合属性空间上时间序列孤立点检测方法；从可疑金融交易识别的 角度，提出了对每天持续动态产生的海量金融交易数据进行分析的一种新思路。 关键词：反洗钱；可疑金融交易识别；数据挖掘；孤立点检测 中图分类号： 文献标识码： 文章编号： （ ） F224.9 A 1002-6487 2010 18-0026-04 报，已成为反洗钱研究领域的重要课题，其中数据挖掘技术 0 引言 在可疑交易识别中的应用是其中的一个研究热点。 尽管洗钱 模式复杂多变，但洗钱行为在整个金融活动中只占有极少的 关于“孤立点”，至今还没有一个正式的、被人们普遍接 比例，这给监测洗钱交易增加了难度。 作为数据挖掘重要方 受的定义。 中文存在孤立点、离群点、奇异点、异常点、偏离点 法之一的孤立点分析是在大数据集中发现有趣小模式的有 等多种称谓。 英文文献中存在 、 、 、 效方法。 尽管犯罪分子力图使洗钱交易表现出与正常交易相 Outlier Anomaly Unusualness 、 、 、 等叫法。 在本文中，统一称 似的模式，但无论怎样掩饰，这些洗钱交易一定存在一些与 Novelty Deviant Noise Exception 其为孤立点，英文 Outlier 。 Hawkins[1]给出了孤立点的本质定 其他大量正常交易所不同的可疑特征。 因此可以利用孤立点 义：孤立点是这些观测，它们在数据集中是如此的与众不同， 分析，发现那些极少数的与其它正常交易显著不同的反常交 使人们怀疑这些数据并非来自随机偏差，而是产生于完全不 易。 孤立点检测方法往往需要结合特定的检测背景而提出， 同的机制。 Grubbs[2]认为孤立点是显著偏离样本中其他数据 而适用于我国可疑金融交易识别的孤立点检测的有效方法 的观测。 尽管对孤立点的定义不尽相同，但都反映了孤立点 并不多见。 的特点：（1）孤立点看起来是异常的，这是其关键特征之一； 本文拟提出一种适用于可疑外汇资金交易识别的孤立 （2 ）孤立点是一个相对的定义，如果定义孤立点的假设不同， 点检测方法，基本思想是：（1）根据金融机构上报的大额和可 对于相同数据集所产生的结论则不同；（3 ）孤立点有较强的 疑外汇资金交易数据特征，利用非频繁模式挖掘方法建立混 主观性，几乎所有研究者在进行孤立点检测时都定义特有的 合属性类型空间上的孤立点检测模型。 （2 ）将每个新产生的 检测背景。 孤立点检测是孤立点分析的关键环节。 孤立点检 大额和可疑外汇资金交易上报数据记录作为孤