第一节随机变量的数学期望.ppt

另解 可先求出求随机变量函数 的概率密度, 再利用一维随机变量期望的 公式计算 略 * 补充例题 例1 设 服从参数为1的指数分布, 解： 据题意有 的概率密度为 则 * 例2 设 X ~ N (0,1), Y ~ N (0,1), X ,Y 相互独立, 求E (max(X ,Y )) . 解 D1 D2 例5 * 其中 称为 概率积分 * 一般地，若 X ,Y 相互独立，则 所以 * 求 解： 易知 的概率密度为 例3 设随机变量 在区间 上服从均匀分布， * * 例4 已知X ,Y 相互独立, 且都服从N (0,0.5), 求 E( | X – Y | ). 解 故 例4 * 四. 数学期望的性质 性质1 设 为一常数，则 常数 看作一个随机变量，它只可能 取一个值 , 即 所以 证明 * 性质2 设 为随机变量， 为一常数，则 证明 设离散随机变量 有 设连续随机变量 有概率密度 我们有 则 * 性质3 设 为任意两个随机变量，则 证明 对于离散随机变量， * 设连续随机变量的联合概率密度为 则 该性质推广: * 结合性质1,2, 3可得数学