数据挖掘技术在信用评分中应用研究_宋云鹏.pdf

20 13 10 No． 10 20 13 年第 期 征 信 总第177 期 CＲEDIT ＲEFEＲENCE Serial NO． 177 欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟欟 数据挖掘技术在信用评分中的应用研究 1，3 2 ，3 ， 宋云鹏 武 钰 (1． ， 10087 1 ; 北京大学光华管理学院博士后流动站 北京 2 ． ， 100732 ; 中国社会科学院金融研究所博士后流动站 北京 3． ， 100033) 中国华融资产管理股份有限公司博士后科研工作站 北京 : ， ， 摘 要 目前数据挖掘技术在信用评分领域的应用已较成熟 但因缺乏对数据挖掘实际操作技术及其问题的研 ， 。 ， ， 究 常难以获得理想的挖掘效果 梳理数据挖掘的操作流程 归纳总结数据挖掘的关键点 借助个案解析数据挖掘 ， 。 中常见的技术问题及数据挖掘技术的局限性 以期为利用数据挖掘技术进行信用评分提供技术支持 : ; ; ; 关键词 信用风险 信用信息 信用评分模型 数据挖掘 中图分类号:F832 ． 4 文献标志码:A 文章编号:1674 － 747X (2013)10 － 0024 － 05 信用风险是影响金融机构稳健性的重要风险， 判别式模型主要利用的是统计学中的判别分析 ， Durand (194 1)［1］ 。 金融的高速发展使金融机构信用风险管理的难度越 方法 由 引入 对这一模型较具代 。 表性的研究包括:Bill Fair 和Earl Isaacs 于 1958 年 来越大 信用评分作为重要的信用风险事前管理手 ， 、 在美国第一次较为完整地采用判别分析法建立了实 段 对金融机构提高自身信用风险管理水平 提升信 、 用的信用评分系统;Myers and Forgy (1963 )［2］进一 用风险管理决策的科学性 实现更高的信用管理效 。 步对判别式模型在特定领域的应用做了实证分析; 益起着重要的作用 由于信用评分模型的构建需要 Altman (1968)［3］ ， “Z- ， ， 在总结该模型的基础上 提出了 对大量数据进行分析处理 并将之转换为各类信息