5.1概率论与数理统计.pptVIP

* * 第五章 大数定律与中心极限定理 瑞士 策马特峰 扬州大学数学科学学 院 章山林 第五章 大数定律与中心极限定理 第五章 大数定律与中心极限定理 本章解决的是概率论的理论问题 概率统计定义的理论根据。随着 1.大数定律 试验次数n的不断增加，事件A所发生的频率会 稳定在P（A）附近。 2.中心极限定理 正态分布是实际问题中比较 重要的分布。中心极限定理解决在一定的条件 下一系列相互独立的随机变量之和的极限分布 是正态分布。 定理1 设 r.v. X 的数学期望为 E( X )=?，方差为DX=?2，则对于任意实数 ? 0,有 证明 §5.1 大数定律 一、契比雪夫( chebyshev)不等式 注：1. chebyshev不等式的等价形式 2. 利用chebyshev不等式可以估计随机变量X在 例1 已知随机变量X的期望E(X)＝14, 方差D(X)=35/3, 试估计P{10＜X＜18}. 解 由契比雪夫不等式, 得 以EX为中心的区间的概率 1.Chebyshev大数定律 相互独立， 设 r.v. 序列 (指任意给定 n 1, 相互独立) 则 有 或 二、大数定律 证明: 设 设r.v. 序列X1, X2,…, Xn, …是相互独立的, 且服从同一分布, E(Xi)=μ , 2.辛钦大数定律 则 有