I.I.D.随机变量部分和之和的极限定理.pdf

维普资讯 第 22卷 第 2期 淮 南 工 业 学 院 学 报 Vo1．22 N_O．2 2002年 6月 JOURNAI OF HUAINAN INSTITUTE OF TECHNOIOGY juN．2002 I．I．D．随机变量部分和之和的极限定理 江 涛 ，林 日其 (1．安徽理工大学数理系，安徽 淮南 232001；2．总装合肥军代室，安徽 合肥 230000) 摘 要：研究了独立同分布随机变量部分和之和的强大数律和 中心极限定理，并且还得到了相 应的Berry—Esseen界。 关键词 ：独立同分布；强大数律；中心极限定理 中图分类号：O211．4 文献标识码 ：A 文章编号：1671—0932(2002)02—0073—03 Zygmund定理提示 ，可 以选择 口一 H “ ，这就是 1 引言 下面的定理。 人们在研究记录值之和的极限定理时，发现了 定理 1 设{x )为 i．i．d的随机变量列 ，丁 和 一 个有趣 的现象，即当随机变量服从指数分布时， 丁 由式 (1)给 出，那么当 一。。时，对于 O< <2， 记 录 和 丁 与 指 数部 分 和 之 和 同分 布，即 丁 下面的条件是相互等价的。 n i (1)EIX1I<。。且 当 1≤ <2时，EIX1I一0； ∑S。·，其中S。·一∑X·，这里X。-是独立同分 (2)T ／ + ‘／p O； 布(．i．)的标准指数分布，而在随机游动 以及时 (3)丁 ／n1+(1／~ O。 间序列 理论 中，有时候也有必要研究部 分和的 证明 首先证 明(A) (B)和 (C)。如果 (A) 和∑s}IFzIF，这里S为独立同分布随机变量序列 成立，那么由Marcinkievicy—Zygmund的强大数律 IS^I走p O，走一。。，有 的部分和 (本文恒做该假设)。因此，本文研究了部 分和之和的强大数律和 中心极限定理，并且得到了 ≤ ·≤ 相应的 Berry—Esseen界 。 O，故(B)得证 。利用等式 2 部分和之和的极限定理 ! ± 一 ± ! 1+ (1／p) 一 nl+ (1／p) 记 并结合(A)和(B)，(c)立即可得： _、 _、 (c) (A)。假设 (c)成立 ，那么 T 一厶 S ，丁 一 厶 kX^ (1) i= 1 ^= 1 x T：一T ： T： d 1／p— 1+ (1／p) 一 l+ (1／p) 那么 ，对于每个 自然数 ，有 T一丁 ，并且 ’+ ’ 一 ( + 1)S (2)