Z概率论与数理统计(4.4矩和协方差矩阵).pptVIP

内容小结 返回 上页 下页 目录 第四节 矩和协方差矩阵 由于 自然地推广到 借用物理学中的“矩”的名称，称上式为X的k阶原点矩。 注意到 自然地推广到 称上式为X的k阶中心矩。 分别称为X的k+l阶混合矩和k+l阶混合中心矩。 特别地，当k=1，l=1时，二阶混合中心矩就是协方差。 令 它的转置为 这时ξ的数学期望为 类似于一维随机变量，可以对ξ定义二阶中心矩： 协方差矩阵 对n维随机变量来说，可作类似推广： 其中 称C为n维随机变量 的协方差矩阵。 习题A * *