单多选、判断-金融风险管理.doc

---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- ---！！！！！！----------------------------------精品文档，值得下载，可以编辑！！！-----------------------------！！！！！！----------- （一)单项选择题 A. 按金融风险的性质可将风险划分为（ C 系统性风险和非系统性风险 ）。 B. 被视为银行一线准备金的是（ B. 现金资产）。 B. 并购业务是证券公司（ C投资银行业务 ）的一项重要业务。 B. 麦考利存续期是金融工具利息收人的现值与金触工具（B 现值）之比。 B. 保险公司的财务风险集中体现在（C 资产和负债的不匹配）。 C. （ C成长型基金 ）是以追求长期资本利得为主要目标的互助基金，为了达到这个目的，它主要投资于未来具有潜在高速增长前景公司的股票。 D. （ A德尔菲法 ）是20世纪50年代初研究使用的一种调查征求意见的方法，现在已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。 D. 当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（A. 增加）银行利润；反之，则会减少银行利润。 D. 当银行的利率敏感型资产大于利率敏感型负债时，市场利率的（A．上升）会增加银行的利润。 D. 当期权协议价格与标的资产的市场价格相同时，期权的状态为（ C 两平 ） E. 20世纪90年代以来，金融危机更多的是以（B．货币危机）形式爆发。 E. （B 20%）的负债率、100％的债务率和25％的偿债率是债务国控制外债总量和结构的警戒线。 E. 人员风险是指（B.缺乏足够合格员工、缺乏对员工表现的恰当评估和考核等导致的风险）。 F. （ C. 法律风险 ）是指金融机构或其他经济主体在金融活动中因没有正确遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致的风险。 F. （ D. 分散策略 ）是指管理者通过承担各种性质不同的风险，利用它们之间的相关程度来取得最优风险组合，使加总后的总体风险水平最低。 F. （A. 负债管理 ）理论认为，银行不仅可以通过增加资产和改善资产结构来降低流动性风险，而且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行的借款市场广大，它的流动性就有一定保证。 G. 根据《巴塞尔资本协议》规定，商业银行的总资本充足率不能低于（ C. 8% ）。 G. （A. GDP增长率 ）在反映一国经济增长速度的同时，也反映了该国经济的总体发展态势。 G. (B 公司型 )基金具有法人资格。 G. （A．国际金融工程师学会（IAFE）的成立 ）标志着金融工程学正式形成。 H.（D 硬 ）货币是对外价值稳定且趋于升值的货币。 H. 回购协议是产生于20世纪60年代末的一种（C.短期）资金融通方式。 J. 将单一风险暴露指标与固定百分比相乘得出监管资本要求的方法是（B基本指标法） J. 基金管理公司进行风险管理与控制的基础是（A良好的内部控制制度）。 J. 金融机构的流动性需求具有（A．刚性特征 ）。 J. 金融机构的流动性越高，(B．风险性越小）。 J. 金融信托投资公司的主要风险不包括（D税务风险） J. 金融衍生工具面临的基础性风险是（A 市场风险 ） J. 金融自由化中的“价格自由化”主要是指（ A 利率）的自由化。 L. 流动性比率是流动性资产与（ B. 流动性负债 ）之间的商。 L. 流动性风险是指银行用于即时支付的流动资产不足，不能满足支付需要，使银行丧失（A清偿能力）的风险。 L. 流动性缺口是指银行（A．资产）和负债之间的差额。L. 利率互换交易始于2O世纪（D.80年代初）。 L. (A流动性风险）是商业银行负债业务面临的最大风险。 M.（ C. 马柯维茨 ）系统地提出现代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基础。 M. 目前，互换类（Swap）金融衍生工具一般分为（ B货币互换 ）和利率互换两大类。 Q. 缺口是指利率敏感型（A．资产）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。 Q.（A期货合约）是在交易所内集中交易的、标准化的远期合约。由于合约的履行由交易所保证，所以不存在违约的问题。 Q. 期权标的资产的价格波动越大，期权的时间价值（ A 越大 ） Q. 期限少于一年的认股权证为（ B备兑认股权证）。 R. 融资租赁一般包括租赁和（ D购货 ）两个合同。 S.（ A.数据仓库 ）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 S. 所谓的“存贷款比例”是指（ A. 贷款/存款 ）。 S. 上世纪50年代，马柯维茨的（ C 资产组合选择）理论和