工程随机数学(2011-2).ppt

首先将的取值代入函数关系，求出随机变量Y相应的取值 如果yi(i=1,2,…)的值各不相等，则Y的概率分布为 Y y1 y2 … yi … P p1 p2 … pi … 如果 yi=(xi)(i=1,2,…)中出现m(≥2)个相同的函数值，即存在 则在Y的分布列中，取的概率为 使 连续型随机变量函数的分布 1．分布函数法 设X是随机变量，Y=g（X），则 －∞ y ∞ 由分布函数定义： 若对y可导，则 由此求出Y的概率分布 例：设X~N（0，? 2 ），求 的概率密度函数 （R ＞0） 解： 对 y ＞ 0， §5 随机变量函数的分布 2．公式法 定理：设X有f（x），－∞ x ∞，且Y=g（x）为x的严 格单调可微函数（即g`（x）存在，且g`（x） ＞0）， 则Y-=g（x）是一维随机变量，其分布密度为 其它 其中，h（y）是g（x）的反函数 §5 随机变量函数的分布 证明： 利用复合函数求导法对y求导，得 证明的关键： 由于g`（x） ＞0，则 Y = g（x）一定有反函数x =h（y）存 在，且可微，在区间（?，?）内单调增加； 事件 《 Y=g（x）≤y 》与事件《 X ≤ x = h（y）》 等价，是相同的随机事件。 # 几点说明： （1）若条件“g`（x）＞0”改成“g`（x）＜0”, 则h（y） 为减函数，此时公式变为 相应地，事件 《 Y=g（x）≤y 》与事件《 X ≥ x = h（y）》 等价 注意到：g`（x）＞ 0， 为单调增； g`（x）＜ 0， ， 为单调减 则： §5 随机变量函数的分布 （2）单调性要求比较严，不少函数不满足此要求，但可以 逐段严格单调求分布密度 （3）若f（x）在有限区间[a，b]之外等于零，则只需在 [a，b]上 g`（x）＞0 或 g`（x）＜ 0 相应地， ， Min（M，N）：表示?只能是不大于M与N之间最小者的非负整数 Max（M，N）：表示?只能是不小于M与N之间最大者的非负整数 §5 随机变量函数的分布 例：设X~N（?，? 2），Y=（X－?）/?，求 解： h（y）=?y +? = x， = 若用分布函数法 证 X的概率密度为： 例 §5 随机变量函数的分布 由定理的结论得： (续) 例：设X服从[ a，b]上均匀分布，令 Y=cX+d，求Y的概率密度函数 解： 为单调函数，其反函数为 当c ＞ 0时，Y的取值区间为 [ ca+d，cb+d ]， 当c ＜ 0时，Y的取值区间为 [ cb +d，ca+d ]， §5 随机变量函数的分布 命题： 1．设X的概率密度函数为，求Y=X2的概率密度函数 2．若X~N（0，1），则 -X~N（0，1） 例 均匀分布，试求电压V的概率密度. 解： * * * * * §4 连续型随机变量的概率密度 比较： 离散型： 连续型 f（x）性质： （1） f（x）≥0 （2） 几何意义： ① f（x）曲线位于上方； ② 曲线下总面积为1 （3） （4）若f（x）在点处连续，则 §4连续型随机变量的概率密度 （5）连续型X取任意指定实数值C的概率为零，即 P{ X = C } = 0 证： 两边取极限，并注意到连续性，有 说明 想利用列举连续型X的可能取值及其对应概率，即像离散型那样描述 连续型X是无意义的。 概率为零的事件未必是不可能事件，概率为1的事件也未必是必然事件。 §4连续型随机变量的概率密度 例1： 求：（1） A、B （2）X落在区间（—1，1）内的概率 （3）f（x） 解： （1）由F（–∞）= 0，F（∞）= 1，arctg（–∞）= –?/2， arctg（∞）= ?/2 由此得： A+B（–?/2）= 0，A+B（?/2）= 1，，解出：A=1/2， B= 1/? 即： §4连续型随机变量的概率密度 （2）P { –1 X 1 }= F