概率论第二章随机变量及其分布.pptVIP

第二章 随机变量及其分布 §2.1 随机变量及其分布 (1) 掷一颗骰子， 出现的点数 X 1，2，……，6. (2) n个产品中的不合格品个数 Y 0，1，2，……，n (3) 某商场一天内来的顾客数 Z 0，1，2，…… (4) 某种型号电视机的寿命 T : [0, +?) 2.1.1 随机变量的定义 定义2.1.1 设 ? ={?}为某随机现象的样本空间， 称定义在?上的实值函数X=X(?)为随机变量. 注 意 点 (1) 注 意 点 (2) 两类随机变量 若随机变量 X 可能取值的个数为有限个或 可列个，则称 X 为离散随机变量. 若随机变量 X 的可能取值充满某个区间 [a, b]，则称 X 为连续随机变量. 前例中的 X, Y, Z 为离散随机变量； 而 T 为连续随机变量. 2.1.2 随机变量的分布函数 定义2.1.2 设X为一个随机变量，对任意实数 x， 称 F(x)=P( X? x) 为 X 的分布函数. 基本性质： (1) F(x) 单调不降； (2) 有界：0?F(x)?1，F(??)=0，F(+?)=1； (3) 右连续. 2.1.3 离散随机变量的分布列 设离散随机变量 X 的可能取值为： x1，x2，……，xn，…… 称 pi=P(X=xi)， i =1, 2, …… 为 X 的分布列. 分布列也可用表格形式表示： 分布列的基本性质 (1) pi ? 0， (2) 注 意 点 (1) 注 意 点 (2) 例2.1.1 已知 X 的分布列如下： 例2.1.2 已知 X 的分布函数如下,求 X 的分布列. 2.1.4 连续随机变量的密度函数 连续随机变量X的可能取值充满某个区间 (a, b). 因为对连续随机变量X，有P(X=x)=0， 所以无法仿离散随机变量用 P(X=x) 来描述连续随机变量X的分布. 注意离散随机变量与连续随机变量的差别. §2.2 随机变量的数学期望 分赌本问题(17世纪) 甲乙两赌徒赌技相同，各出赌注50元. 无平局，谁先赢3局，则获全部赌注. 当甲赢2局、乙赢1局时，中止了赌博. 问如何分赌本? 两种分法 1. 按已赌局数分： 则甲分总赌本的2/3、乙分总赌本的1/3 2. 按已赌局数和再赌下去的“期望” 分： 因为再赌两局必分胜负，共四种情况： 甲甲、甲乙、乙甲、乙乙 所以甲分总赌本的3/4、乙分总赌本的1/4 2.2.1 数学期望的概念 若按已赌局数和再赌下去的“期望” 分， 则甲的所得 X 是一个可能取值为0 或100 的随机变量，其分布列为： 2.2.2 数学期望的定义 定义2.2.1 设离散随机变量X的分布列为 P(X=xn) = pn, n = 1, 2, ... 若级数 连续随机变量的数学期望 定义2.2.2 设连续随机变量X的密度函数为p(x), 若积分 注 意 点 数学期望简称为期望. 数学期望又称为均值. 数学期望是一种加权平均. 2.2.3 数学期望的性质 定理2.2.1 设 Y=g(X) 是随机变量X的函数， 若 E(g(X)) 存在，则 §2.3 随机变量的方差与标准差 数学期望反映了X 取值的中心. 方差反映了X 取值的离散程度. 2.3.1 方差与标准差的定义 定义2.3.1 若 E(X?E(X))2 存在，则称 E(X?E(X))2 为 X 的方差，记为 注 意 点 (2) 称 2.3.2 方差的性质 课堂练习 随机变量的标准化 2.3.3 切比雪夫不等式 定理 2.3.2 §2.4 常用离散分布 2.4.1 二项分布 记为 X ~ b(n, p). X为n重伯努里试验中“成功”的次数, 2.4.2 泊松分布 2.4.3 超几何分布 2.4.4 几何分布 注 意 点 常用离散分布的数学期望 常用离散分布的方差 §2.5 常用连续分布 正态分布、均匀分布、指数分布、 伽玛分布、贝塔分布。 2.5.1 正态分布 常用连续分布的数学期望 常用连续分布的方差 §2.6 随机变量函数的分布 §2.7 分布的其它特征数 矩、变异系数、分位数、中位数 2.7.