概率论数理统计课件第一、二章复习.pptVIP

复 习 关于概率 1.定义：事件A发生的可能性大小的度量 2.计算 用频率 等可能概型 试验的样本空间只含有有限个元素； 试验中每个基本事件（结果）出现的可能性相同。 3.条件概率 定义：事件A发生的条件下,事件B发生的概率，记为P(B|A). 随机变量 均匀分布 指数分布 正态分布 * * * * 定义1：设A与B是两个事件，如果等式 P(AB)= P(A) P(B), 成立，则称 A与B 相互独立，或称 A, B 独立。 两事件独立的定义 定理1：若事件A, B独立，则 也相互独立。 计算 n个独立事件并的概率公式: 设事件 相互独立, 则 P( A1∪…∪An ) 定义：设X=X(ω)是定义在样本空间Ω上的实值单值函数，称X=X(ω)为一维随机变量。 分类：离散型随机变量 连续型随机变量 定义 如果随机变量X的全部可能取的值只有有限个或可列无限多个，则称X为离散型随机变量。 X 取各个可能值的概率，即事件 的概率为 （1） 称（1）式为离散型随机变量X的分布律 。 一般地，设离散型随机变量 X 所有可能取的值为 离散型随机变量 分布律也可以直观地用下面的表格来表示： 由概率的定义，式（1）中的 应满足以下条件： 随机变量X的所有取值 随机变量X的各个取值所对应的概率 X分布律为： p 1-p pk 1 0 X 常用的离散型随机变量的分布 1.两点分布（ 0-1分布） X ～ B(1，p) … … n … k … 1 0 X X的分布律为： 2.二项分布 X ～ B(n，p) 设随机变量 X 所有可能取的值为: 0, 1, 2,…, 而取各个值的概率为： 3. 泊松分布 X ～ P(λ) 在几何上，它表示随机变量X落在实数x左边的概率 定义 随机变量的分布函数 设离散型随机变量X 的概率分布为 pk = P{ X=xk } , k=1,2,…, X 的分布函数为 离散型随机变量的分布函数 连续型随机变量的分布函数 即分布函数是密度函数的变上限积分。 由上式，得：在 f (x)的连续点，有 若X 是连续型随机变量，f (x)是X 的密度函数，F(x)是X 的分布函数，则对任意x∈R，总有 连续型随机变量 定义：若存在非负可积函数 f(x), 使随机变量X取值于任一区间 (a, b] 的概率可表示成 则称 X为连续型随机变量， f(x)为 X 的概率密 度函数，简称概率密度或密度。 这两条性质是判定函数 f(x) 是否为某随机变量 X 的概率密度函数的充 要条件。 密度函数的性质 f(x)与 x 轴所围 面积等于1。 任何一个一般的正态分布都可以通过线性变换转化为标准正态分布。 引理： 若 X～N(0, 1), 服从N(0,1)