《概率论与统计原理》第3章.pptVIP

第三章 随机变量的数字特征 §3.1 随机变量的数学期望 3.1.1 数学期望的定义 1、离散型随机变量的数学期望 设X为一个离散型随机变量，其概率分布为P{X=xi}=pi（i=1，2，…），如果级数 绝对收敛，则称级数 为随机变量X的数学期望，记为EX，即 例1 设随机变量X的概率分布为 求X的数学期望EX。 2、连续型随机变量的数学期望 设X为一个连续型随机变量，其概率密度为f（x），如果积分 绝对收敛，则称积分 为随机变量X的数学期望，即 例2 设随机变量X在区间[a，b]上服从均匀分布，求数学期望EX 。 例3 设随机变量X服从柯西分布，其概率密度为 求数学期望EX。 3.1.2 随机变量函数的数学期望 设X是一个随机变量，y=g（x）是一个连续函数，则Y=g（X）是随机变量X的函数。 （1）如果X为离散型随机变量，其概率分布为P{X=xi}=pi（i=1，2，…），且级数 绝对 收敛，则随机变量Y= g(X)的数学期望为 如果X为连续型随机变量，其概率密度为f（x），且积分 绝对收敛，则随机变量Y=g(X)的数学期望为 例4 设随机变量X的概率分布为