一维连续型随机变量及其概率密度.pptVIP

第2.3节　一维连续型随机变量 及其概率密度 一、概率密度的概念与性质 二、常见连续型随机变量的分布 三、小结 Gauss 证明 解 例7 证毕 一、连续型随机变量及其概率密度 二、常见连续型随机变量的分布 三、小结 性质 证明 (2) 1.定义 1 证明 x x p 0 ) ( 同时得以下计算公式 (5)P{X=a}=0. 由于P{X=a}=F(a)-F(a-0), 而F(x)在R上连续, 所以P{X=a}=0. 证: 由此可得 连续型随机变量的概率与区间的开闭无关 x x p 0 ) ( 不可能事件的概率一定为0,而概率为0 的事件不一定是不可能事件. 注意 若X是连续性随机变量,则 是 是某连续性随机变量X的密度函数的充要条件. 事实上: 解 例1 当 时 , 当 时 , 当 时 , 当 时 , 1. 均匀分布 概率密度 函数图形 分布函数 均匀分布分布函数图形演示 例3 设随机变量 X 在 [ 2, 5 ]上服从均匀分布, 现 对 X 进行三次独立观测 ,试求至少有两次观测值 大于3 的概率. X 的分布密度函数为 设 A 表示“一次观测中X的值大于 3 ”, 解 即 A={ X 3 }. 因