案例4.5投资策问题.docVIP

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2017-07-09 发布于贵州
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案例4.5投资策问题.doc

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案例4.5投资策问题

案例四——投资决策问题（1）问题的提出某公司有五个工程项目可进行投资。五个项目的投资需求量及其相应的得利情况如下表所示（单位：万元）。公司决定在前三年中，每年投资10万元，在后两年中，每年投资8万元，试问如何投资能使总收益最高。年项目项目一项目二项目三项目四项目五第一年 2 4 0 3 2 第二年 2 1 5 3 -2 第三年 3 -2 4 4 2 第四年 3 3 5 0 2 四年净收入 14 17 15 11 14 注：表中的负数表示当年的收益返回。二、模型1及其求解过程与结果 S.T. 根据5个变量求得32个方案，列表如下：决策变量最优值约束条件判断值 y1 y2 y3 y4 y5 Z值（1）（2）（3）（4） 0 0 0 0 0 0 ( ( ( ( 1 0 0 0 0 14 ( ( ( ( 0 1 0 0 0 17 ( ( ( ( 0 0 1 0 0 15 0 0 0 1 0 11 0 0 0 0 1 14 0 0 0 1 1 25 ( ( ( ( Z(25 0 0 1 0 1 29 ( ( ( ( Z(29 0 0 1 1 0 26 0 0 1 1 1 40 ( ( - ( 0 1 0 0 1 31 ( ( ( ( Z(31 0 1 0 1 0 28 0 1 0 1 1 42 ( ( ( ( Z(42 0 1 1 0 0 32 0 1 1 0 1 46 ( ( ( - 0 1 1 0 0 32 0 1 1 0 1 46 ( ( ( - 0 1 1 1 0 43 ( ( ( ( Z(43 0 1 1 1 1 57 ( ( ( - 1 0 0 0 1 28 1 0 0 1 1 39 1 0 1 0 0 29 1 0 1 0 1 43 1 0 1 1 0 40 1 0 1 1 1 54 - - 1 1 0 0 0 31 1 1 0 0 1 45 ( ( ( ( Z(45 1 1 0 1 0 42 1 1 0 1 1 56 - 1 1 1 0 1 60 - 1 1 1 1 0 57 - 1 1 1 1 1 71 - - - 因此，最优解为（1，1，0，0，1），即投资项目1、项目2和项目5是最优的投资组合，可获得的最大收益为45万元。三、模型2及其求解过程与结果（转换成求极小值的方法） S..T 求解得：决策变量约束条件是否满足条件 Y1 Y2 y3 y4 y5 Z值（0）（1）（2）（3）（4） 0 0 0 0 0 0 28 - × 0 0 0 0 1 14 14 1 0 0 1 0 11 17 ( ( ( ( ( 0 0 0 1 1 25 3 0 0 1 0 0 15 13 0 0 1 0 1 29 -1 0 0 1 1 0 26 2 0 0 1 1 1 40 -12 0 1 0 0 0 17 11 0 1 0 0 1 31 -3 0 1 0 1 0 28 0 0 1 0 1 1 42 -14 0 1 1 0 0 32 -4 0 1 1 0 1 46 -18 0 1 1 1 0 43 -15 0 1 1 1 1 57 -29 1 0 0 0 0 14 14 1 0 0 0 1 28 0 1 0 0 1 0 25 3 1 0 0 1 1 39 -11 1 0 1 0 0 29 -1 1 0 1 0 1 43 -15 1 0 1 1 0 40 -12 1 0 1 1 1 54 -26 1 1 0 0 0 31 -3 1 1 0 0 1 45 -17 1 1 0 1 0 42 -14 1 1 0 1 1 56 -28 1 1 1 0 0 46 -18 1 1 1 0 1 60 -32 1 1 1 1 0 57 -29 1 1 1 1 1 71 -43 不考虑（0）条件出现负值的方案，则实际可选择的方案只有：决策变量约束条件是否满足条件 y1 y2 y3 y4 y5 Z值（0）（1）（2）（3）（4）