第三讲随机过程的数字特征和特征函数.pptVIP

* 2）随机过程的数字特征 数学期望 2.4 随机过程的统计描述 随机过程的均值是 时间t的函数，称为 均值函数 * 统计均值是对随机过程中所有样本函数在时间t的所有取值进行概率加权平均，所以又称为集合平均。它反映了样本函数统计意义下的平均变化规律， 是所有样本函数在各个时刻摆动的中心。 * 方差 均方值和方差都是时间t的函数 均方值 * 方差 均值与方差的物理意义： 消耗在单位电阻上的总的平均功率 平均交流功率 平均直流功率 -----单位电阻上的电压 /1-----消耗在单位电阻上的瞬时功率 [ ]2/1-----消耗在单位电阻上的瞬时交流功率 E{[ ]2/1}-----消耗在单位电阻上的瞬交流功率的统计平均值 * * 自相关函数（重点） 描述了整个随机过程任意两个不同时刻的内在关系：线性相关性 若 * 自相关函数的物理意义 2、反映不同随机过程的波形变化 1、自相关函数可正可负，其绝对值越大，表示相关性越强。一般说来，时间相隔越远，相关性越弱，自相关函数的绝对值也越弱，当两个时刻重合时，其相关性应是最强的，所以RX(t,t)最大。 不相关 若： * 自协方差函数 若 中心化自相关函数 自相关系数 * 随机过程的不相关和独立以及正交的关系 如果 和 是不相关的。 ，则称 ，则称 和 是相互正交的。 时刻的状态是相互独立的。 和 正交 独立 不相关 充分条件 正态随机过程 * 若 若均值与方差（总功率存在）存在，称为二阶矩过程，相关理论 均值和自相关函数是随机过程最基本的特征 * 例 随机相位信号 自相关函数和方差 * ? ? ? ? ? ? ? x1(t) x2(t) x3(t) x4(t) t1 t2 6 5 4 3 2 1 ? 1 2 6 3 5 4 2 1 例2.1 一个随机过程由四条样本函数构成，每条样本函数等概，时刻t1，t2上各条样本函数的取值给定，求 * 互相关函数 3）两个随机过程的相关特性 描述两个随机过程任意两个时刻之间的统计关联性 t1 t2 * 互协方差函数： 中心化互相关函数 t1 t2 描述两个随机过程任意两个时刻之间的统计关联性 * 两个随机过程的独立，不相关和正交 不相关 正交 * N维随机矢量的期望 （ 维随机变量的相关性） N维随机变量用矢量表示 N维随机矢量的协方差 随机序列的相关特征 N维随机矢量的自相关 * 对称性： 半正定性：对于任意N维非随机向量F * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *