一致最小方差无偏估计判定及其求法.pdfVIP

第 24 卷 　第 2 期 　　　　　　　　　　　　 许昌学院学报 　 　　　　　　　　　　 Vol . 24 . No . 2 　2005 年 3 月 　　　　　　　J OU RNAL OF XU CHAN G UN IV ER SI T Y 　 　　　 　　Mar . , 2005 文章编号 :167 1 - 9824 (2005) 02 - 00 18 - 04 一致最小方差无偏估计的判定及其求法 王芬玲 , 樊明智 (许昌学院 数学系 ,河南 许昌 46 1000) 　　摘 　要 :给出了一致最小方差无偏估计的判定方法及存在的充要条件 ,并给出了一致最小方 差无偏估计的几种求法 ,最后通过实例说明了这些方法的应用. 关键词 :一致最小方差无偏估计 ;无偏估计 ;充分统计量 ;CR 下界 中图分类号 :O2 12 . 1 　　　　文献标识码 :A 0 　引言 ( ) 当样本容量 n 1 时 ,可估参数 统计中 ,一般将存在无偏估计的参数函数称为可估参数 的无偏估计 不惟一. 设 g ( θ) 为可估参数, 我们把 g ( θ) 的所有无偏估计组成的类记为 Ug , 如何从 Ug 中选取一个较好 的估计是我们关心的问题. 根据均方误差原则, 一个无偏估计其方差越小越好, 对固定大小的样本来说, 估 计量的方差不能任意小. 那么, 在所有无偏估计中, 估计量的方差下界是什么 ? 有无达到这个下界的估计 量 ? 如存在, 如何把它找出来 ? 为此本文将给出一致最小方差无偏估计的判定方法及其求法. 1 　主要结果 定义 　设 g ( θ) 为可估参数, 如果 T ( X) 是 g ( θ) 的无偏估计, 且对 Ug 中任一个估计φ( X) , 有 ( ( ) ) ( φ( ) ) θ Θ V arθ T X ≤V arθ X 　　 ∈ 则称为 T ( X) g ( θ) ( y Minimum Variance U nbiased Estimate) ,简记 为 的一致最小方差无偏估计 U niforml 为 U MV U E[ 1 ] . ( ) ( θ) θ Θ φ( ) ( θ) ( ) 　　引理 1 　设 S X 是分布族{ f X , , ∈} 的充分统计量, X 是 g 的无偏估计, 令 T X = E ( φ( X) | S ( X) ) , 则 T ( X) 也是 g ( θ) 的无偏估计, 且 ( ( ) ) ( φ( ) ) θ Θ V arθ T X ≤V arθ X 　　 ∈ ( ) ( θ) θ Θ ( θ) ( θ) 引理 2 　设 S X 是分布族{ f X , , ∈ } 的完备充分统计量, g 为可估参数, 则 g 的 U MV U E 存在, 它是 S ( X) 的函数且在几乎处处意义下是惟一的. 定理 1 　设 T ( X) 是