FPRC股票质押融资简介.ppt

FPRC系统风险控制策略 一套全电子化的业务及风险控制体系 圆满有效的控制了证券质押典当业务的各类风险 证券业务对于典当行业的重要意义 房产、汽车、民品、财产权利等都属于典当行准予开展的业务范围。 唯有股票与房产两个业务品种，所面对的是具备数千亿市场规模的大型市场；证券业务将是典当行现在乃至未来最重要的业务品种之一。 证券业务品种的管理需要具备较高的专业知识和管理能力，但透过专业的业务管理体系，可将该业务标准化、规模化，提高典当行在低成本前提下的市场竞争力。 证券市场具备较高的风险，但证券业务品种却是典当业务所有品种中，流动性相对最好、风险相对最低的业务品种。 FPRC帐户管理模式（只需两个帐户） 典当行 放款帐户 典当行 客户A 客户B 客户N A帐户 B帐户 N帐户 自助借款 自主交易 自助借款 自主交易 自助借款 自主交易 典当行 保证金帐户 业务解决方案（1） 风险因素 法律风险 业务管理方案 融资资金的交付 在合同中约定：1.客户融资的目的（用途）；2.给了登陆的账户密码（缴付），客户就可以达到其目的；3.这是风控的一部份。 股票的质押登记 在合同中写明：1.放弃质押登记的原因；2.采取在指定账户买入股票，并将其作为质押。（不登记或无法登记的质押，不能对抗善意第三人。） 业务解决方案（2） 风险因素 个股风险 业务管理方案 为沪深两地市场内的每一只股票设定风险系数 0～100分，分高安全，分低风险，25分以下高风险 权证、*ST等品种股票不得抵押 限制使用融资资金买入以上高风险的股票 系统级风险定期更新 各典当行可以根据自己评估，自定义调整级别 业务解决方案（3） 风险因素 个人风险 业务管理方案 为每一个融资客户设立个人授信级别 个人授信级别的初始设定（60~90） 前三个月的交割单（交易频率、止损、盈亏） 个人授信级别的定期调整（25~200） 每个月清算后，赚钱的加分、亏钱的减分； 赚钱的越借越多、亏钱的越借越少。 业务解决方案（4-1） 风险因素 历史风险（累积风险） 业务管理方案 定期清算、了结盈亏，化解累积风险 每月1号为清算日，结算当月盈亏和息费 当月实现盈亏扣除占用的资金息费 客户赚钱的将盈利支付给客户、亏钱的限期补齐亏损 未卖出的股票只核算利息不清算盈亏 业务解决方案（4-2） 风险因素 历史风险（累积风险） 业务管理方案 透过融资产品体系，限制客户持有股票的最长期限 超过最长期限视为交易绝当可进行平仓处理 短期：1~3、3~7、5~15 中期：15~20、15~35、30~45 长期：30~30、45~60、60~90 业务解决方案（5） 风险因素 规模风险、管理风险 业务管理方案 分散融资群体，降低个别风险所占资产比重 1000万元配给10个客户的风险是配给1个客户的1/10 FPRC重点服务的客户群体20/30~300/500万元资产 独立集中的融资账户设置，有效控制管理风险 融资账户独立设置，融资客户集中使用 FPRC完成了跨券商、跨账户的职能管理 FPRC的便捷操作-交易体系 交易体系 基于证监会认可的网上交易系统 交易管理方案 一份授信合同，半年有效 客户按需自助申请 系统自动核算客户所持股票，核准当次最高额度 申请算借，最短期限后卖出算还 按申请期及实际占用时间计算利息，不用不计息费 按月清算，了结盈亏，调整客户授信级别 FPRC核心管理-风控体系 风险管理体系 基于互联网的远程风险控制体系 多账户、多用户，独立的风险控制体系 风险管理方案 每日客户风险总览（高低排序） 个别客户风险预警提示、和处置方案 平仓自动提示体系 独立的平仓管理功能（含对客户账户的直接平仓） 系统级全自动平仓处理 融资风控值设计 风险值设定（建议） 风险预警 180% 风险平仓值 150% 融资风险值设定说明 客户本金账户当前市值 ＝ A （股票＋资金） 融资购买股票当前市值 ＝ B （股票） 客户融资占用总金额 ＝ C （资金） 预警或平仓 ＝ （A＋B）／C 项目操作流程 客户与典当行当面签署《典当合同》并指定清算账户； 客户存入保证金； 给客户特定的客户号，登陆系统自主操作。 证券质押典当业务联系： 韩金祥 手机 E-mail：vip@ 业务网站：