时间序列(电子科大)第二章-1.pptVIP

初值为0.3，扰动方差为9 第二章 线性平稳过程 §2.1一般线性过程 §2.2 平稳序列的线性数学模型 §2.3 ARMA序列的因果可逆性 §2.4 ARMA模型的平稳性条件 和可逆条件 在应用时间序列分析中，最常用的平稳序列是线性平稳序列，即由白噪声的线性组合构成的平稳序列. 定义 零均值序列 称为白噪声 不相关 若其自相关函数满足 一、线性平稳序列 §2.1一般线性过程 又若 是正态时间序列，称为正态白噪声（WN(0, σ2)）. 若存在非负整数 q 和常数a0, a1, …, aq，使时间序列{Xt}可表示为 称为白噪声的滑动平均. 注1 可将{Xt} 视为线性滤波器的输出，白噪声看成驱动系统的扰动序列(激励). 线性滤波器 白噪声 注2 {Xt ,t∈Z } 是平稳序列. 例 发声系统 二、线性过程的两种等价形式 1. 传递形式 时间序列分析中建立随机模型的思想： 将顺序值之间高度依赖的时间序列{ Xt }看成由一系列独立“冲击”序列所生成. 通常将“冲击”序列理想化为白噪声过程 ，时间序列{ Xt }取为白噪声的加权和. Wold 分解式（正交分解）：任意零均值纯非确定的平稳过程都可表示为线性形式 (2.1.1) 无穷阶滑动平均 权系数 称为沃尔德系数(格林函数、传递函数)，其中 是白噪声序列. 注1 （2.1.1）式可表示为算子形式 其中 称为传递函数或沃尔德系数的生成函数. (2.1.1) 注2 对动态数据进行适当的预处理，可将非平稳序列平稳化与零均值化. 线性滤波器 将时间序列{Xt} 视为线性滤波器的输出，白噪声看成驱动系统的扰动序列(激励) 注3 （2.1.1）式的工程解释 输入 输出 线性滤波器模型 传递函数 2. 自回归形式 无穷阶自回归 在适当条件下 可表示为线性形式 (2.1.2) 是白噪声序列 或 Xt Xt－2 …Xt－p … Xt－1 例2.1.1 考虑单摆运动 X0是单摆的初始振幅，Xt 是第t 次摆动的最大振幅， 是空气振动造成的随机干扰， 式(2.1.2) 与式(2.1.1)互为逆转形式： 3. 生成函数的关系 单摆受扰图 将生成函数 作用于(2.1.2)式 得 (2.1.3) 或 白噪声 传递形式： 满足一定条件收敛. 逆转形式： 例2.1.2 若平稳序列的自回归形式为 求得传递形式为 三、线性过程的均值函数与自协方差函数 定理2.1.1 (单调收敛定理) 若非负随机变量序列 单调不减，则当 推论 若时间序列{Yt}满足下式左端的级数收敛条件, 则有 定理2.1.2 (控制收敛定理) 若随机变量序列{ξn}满足 则当 时，有 ，且 注 几乎处处收敛, 若二阶矩荐在，则一定均方收敛，故 有 定理2.1.3 线性过程 若传递函数绝对可和 , 则有 (2.1.4) 均值函数 ， 自相关函数为 证明 由单调收敛定理之推论 特别 (2.1.5) 级数可和保证过程有有限方差 思考： ？ 命题2.1.1 线性过程 若满足以下条件之一，序列具有平稳性 . 1）沃尔德系数绝对可和： 四、线性过程的平稳性 定理2.1.3之证明 解释 在单位圆上或单位圆内级数收敛. 当 收敛. 注 若条件1）成立有 概率为1地收敛（a. s.） 2）沃尔德系数的生成函数 续例2.1.2 已知满足 的平稳序列有传递形式 递推可得到 即随机变量序列 均方收敛于 WN(0,32) (1/n)(5/4) 五、线性过程的可逆性条件 平稳序列存在传递形式，表示为白噪声的 无穷加权平均. 逆问题？ 在什么条件下，可由序列 的加权和表 示白噪声序列？ 过程的等价形式 定义2.1.1 平稳线性过程 称为可逆 的， 若存在常数序列 ，满足 (2.1.6) 使 注 条件(2.1.6) 成立，即在单位圆上或单位 圆内级数收敛，表达式惟一. 由平稳线性过程的两个等价形式，有 作用于传递形式 即 故当 时线性过程可