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2017-05-28 发布于河南
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希腊字母与波动率

希腊字母与波动率夏赟手机 QQ ：693203277 期权不仅仅是一项金融产品，其概念在财务金融领域中经常出现：  国债期货中的转换期权、月末期权、择时期权  普通股或公司债本身即是期权  CB：债券+ Stock Option (Call)  CB赎回条款：公司卖债券，同时向债券持有人买Call  CB卖回条款：公司卖债券，同时卖给债券持有人Put  指数连动债券：债券+ Index Option (Call)  保本型基金：零息债券 + Index Option (Call)  附最低保证给付投资型保险 2 影响期权价值的因素  期权因素：K，T  市场条件：S，r  波动率预期：sigma  S Delta, Gamma  sigma Vega （Volatility ）  T Theta （Time ）  r Rho （r ） 3 如何计算Greeks？方法1 方法2 方法3 其他… 4 希腊字母及其属性—— Delta 1.0 0.8 D 0.6 e l t a 0.4 1.0 0.2 0.8 0.0 0.6 y t i l 0.6 i t a 0.4 l 0.8 o V 1.0 K