上证样本系列指数.PDF

上证样本系列指数 编制细则 2010-09-02 1 目 录 1. 引言3 2. 指数选样4 3. 指数计算16 4. 指数修正21 5. 样本股的定期审核23 6. 样本股的临时调整26 7. 样本股股本维护29 8. 行业变更30 9. 指数管理31 10. 指数规则的修订和补充32 11. 信息披露33 12. 指数发布34 附录A ：自由流通量36 附录B ：名词解释38 联系我们39 免责声明40 2 1. 引言 作为国内外普遍采用的衡量中国证券市场表现的权威统计指标，上海证券交 易所编制并发布的上证样本系列指数共包括 57 条指数。 2002 年 6 月，上海证券交易所对原上证 30 指数进行了调整并更名为上证 180 指数。上证 180 指数以行业代表性、规模和流动性为选样标准，由沪市中最 具市场代表性的 180 只样本股票组成，以综合反映上海证券市场的概貌和运行 状况、并能够作为业绩基准及金融衍生产品的标的指数。上证 50 指数由沪市中 规模大、流动性好、最具代表性的 50 只股票组成，以综合反映上海证券市场最 具市场影响力的一批龙头企业的整体状况。 随着上证超级大盘指数、上证小盘指数、上证中盘指数、上证中小盘指数和 上证全指的发布，包括上证 180 和上证 50 指数在内的上证规模指数体系基本建 成。上证行业指数系列由 10 个一级行业指数组成，以反映上海证券市场不同行 业股票的整体表现。上证风格指数系列包括上证 180 风格指数系列和上证全指 风格指数系列，以反映上证 180 和上证全指中不同风格特征股票的整体表现。 上证主题指数系列目前包括 21 条指数，分别为上证红利指数、上证 180 金 融股指数、上证公司治理指数、上证 180 公司治理指数、上证 180 基建，资源， 交通运输指数、上证社会责任指数、上证周期行业 50 ，非周期行业 100 指数、 上证沪企指数、上证龙头企业指数、上证海外上市 A 股指数、上证新兴产业指 数、上证大宗商品股票指数、上证自然资源指数、上证消费 80 指数及以上市公 司实际控制人分类的上证中央企业50 指数、上证民营企业 50 指数、上证地方 国有企业 50 指数和上证国有企业 100 指数。 上证指数系列从总体上和各个不同侧面反映了上海证券交易所上市证券品 种价格的变动情况，可以反映不同行业的景气状况及其价格整体变动状况，从而 给投资者提供不同的投资组合分析参照系。随着证券市场在国民经济中的地位日 渐重要，上证指数也将逐步成为观察中国经济运行的“晴雨表”。 为保证指数编制的科学性和指数运做的规范性，上海证券交易所成立了国内 首个指数专家委员会，就指数编制方法、样本股选择等提供咨询意见。 3 2. 指数选样 2.1 上证180 指数 2.1.1 样本空间 上证 180 数的样本空间由剔除下列股票后的所有上海 A 股股票组成： 上市时间不足一个季度的股票，除非该股票的日均总市值排在沪市 的前 18 位； 暂停上市股票； 经营状况异常或最近财务报告严重亏损的股票； 股价波动较大、市场表现明显受到操纵的股票； 其他经专家委员会认定的应该剔除的股票。 2.1.2 选样方法 行业分