1第一章主成分分析.pptVIP

zf zf zf 第一章 主成分分析 主成分分析的重点 1、掌握什么是主成分分析; 2、理解主成分分析的基本思想; 3、理解主成分求解方法：协方差矩阵与相 关系数矩阵的差异; 4、掌握运用数学软件求解主成分; 5、对软件输出结果进行正确分析. 一、主成分分析的基本思想 主成分分析：将原来较多的指标简化为少数几个新的综合指标的多元统计方法。 主成分：由原始指标综合形成的几个新指标。依据主成分所含信息量的大小成为第一主成分，第二主成分等等。 主成分分析得到的主成分与原始变量之间的关系： 1、主成分保留了原始变量绝大多数信息。 2、主成分的个数大大少于原始变量的数目。 3、各个主成分之间互不相关。 4、每个主成分都是原始变量的线性组合。 主成分分析的运用： 1、对一组内部相关的变量作简化的描述 2、用来削减回归分析或群集分析(Cluster)中变量的数目 3、用来检查异常点 4、用来作多重共线性鉴定 5、用来做原来数据的常态检定 二、数学模型 假设我们所讨论的实际问题中，有p个指标，我们把这p个指标看作p个随机变量，记为X1，X2,…,Xp，主成分分析就是要把这p个指标的问题，转变为讨论p个指标的线性组合的问题，而这些新的指标F1,F2,…,Fk(k≤p），按照保留主要信