第05讲 系统辨识-处理有色噪声扰动的最小二乘类方法.pptVIP

系统辨识篇目录(1/1) 系统辨识篇 第01讲 系统辨识概论 第02讲 理论知识准备 第03讲 最小二乘法 第04讲 递推最小二乘法 第05讲 处理有色噪声扰动的最小二乘类方法 第06讲 随机逼近法 第07讲 多输入多输出系统辨识 第08讲 辨识算法比较 第09讲 系统辨识研究的发展与问题 第五讲 处理有色噪声扰动的LS类方法(1/3) 第五讲 处理有色噪声扰动的最小二乘类方法 由上一讲中所讨论的LS估计的统计特性可知,在动态系统的参数估计中,LS法仅当随机扰动为零均值的白噪声时,才能保证得到无偏一致的估计值. 在实际工程和社会系统的辨识中,随机扰动w(k)只是各种系统内外扰动和结构建模误差等因素的综合反映. 因此,并不能保证随机扰动为统计独立的白噪声. 故,实际系统辨识时,并不能保证LS估计值为无偏一致估计值. 第五讲 处理有色噪声扰动的LS类方法(2/3) 从本讲开始,我们将讨论具有随机扰动为相关性扰动(有色噪声)的动态系统的无偏一致的参数估计问题,具体的LS类方法有 增广最小二乘法(Extended Least-square Method, ELS) 广义最小二乘法(Generalized Least-square Method, GLS) 辅助变量法(Instrumental Variables Method, IV) 等.其它无偏参数估计算法还有 多步最小二乘法 偏