概率论与数理统计（张铭丽）0304.pptVIP

随机变量的数字特征 概率论与数理统计 山东建筑大学理学院信息与计算科学教研室 * * §3.4 协方差与相关系数 一、协方差 1、定义 2、计算公式 3、性质 若X与Y 独立，则： 二、相关系数 并且 X 与 Y 相互独立 X 与 Y 不相关 （1） 离散型随机变量 （2） 连续型随机变量 §3.4 协方差与相关系数 一、协方差 1、定义 对于随机变量X、Y，称 即 X与Y的协方差（或相关距），记做 为 证 2、计算公式 1、定义 例2：设（X,Y)的概率密度为 求： 易求得（X,Y)的边缘密度函数分别为 解 例3 设二维随机变量(X,Y )的联合概率分布如下： X Y 0 -1 0 1 1 求协方差cov(X,Y). 解 即 不独立 若X与Y 独立，则： ⑴ 如果 则X、Y 不独立; 是X、Y 独立的必要条件，而非充分条件 ⑵ 证 3、性质 性质1 性质2 为X与 Y 的相关系数，记为 二、相关系数 标准化随机变量 协方差 即 由协方差定义，有 所以 是一个有量纲的量 不适宜用来作描述两个随机变量之间的相关性的数字特 征 性质1 证 其方差 为： 因 为 又因为方差不能为负, 所以有 考虑随机变量 所 以 即 并且 性质2 证: “ ” ：