概率论与数理统计（张铭丽）0405.pptVIP

正态分布与极限定理 概率论与数理统计 山东建筑大学理学院信息与计算科学教研室 * * 列维定理 德莫威尔—拉普拉斯定理　 §4.5 中心极限定理 §4.5 中心极限定理 引例 (P75) 设随机变量 X 与 Y 独立，并且都在区间 上 服从均匀分布, 求它们的和 Z=X+Y 的分布。 问题： 三个独立的均匀分布的和呢？ 无穷多个呢？ 高尔顿钉板试验 例1 概率论中有关论证随机变量的和的极限分布是正态分布的定理叫做中心极限定理。 并且有数学期望和方差： 则当 时， 列维定理 设独立随机变量 服从相同的分布， 它们和的极限分布是正态分布，即 考虑随机变量: 则 设每车最多可以装 箱， 第 箱的重量为 ， 即：若不超载的概率大于0.9772，则最多可以装98箱. 例2 某种产品成箱包装，设每箱平均重量50千克，标准差5千克，若用最大载重为5吨的汽车承运，试利用中心极限定理说明每车最多可以装多少箱才能保障不超载的概率大于0.9772. 解 在 次独立试验序列( 重伯努利试验)中，设随机变量 表示事件 在第 次试验中发生的次数( ) ，则这些 随机变量相互独立，且服从相同的“0-1”分布，并有相同的数学 在n重伯努利试验中，事件