模型中的特殊解释变量.pptVIP

2. 测量斜率变动 以上介绍了用虚拟变量测量回归函数的截距变化。实际上，也可以用虚拟变量考察回归函数的斜率是否发生变化。方法是在模型中加入定量变量与虚拟变量的乘积项。设模型如下， Yi = ?0 +( ?1 + ?2 Di) Xi + ui Yi = ?0 + ?1 Xi + ?2 (Xi Di) + ui 按?2是否为零，回归函数可有如下四种形式。 E(Yi) = ?0 + ?1 Xi , (当 D = 0) E(Yi) = ?0 + (?1 + ?2) Xi , (当 D=1) 3. 分段线性回归 1)时间分段 Yt = ?0 + ?1 t+ ?2 (t-t*)Dt + ut E(Yt )= ?0 + ?1 t+ ?2 (t-t*)Dt E(Yt )= ?0 + ?1 t (当tt*) E(Yt )= (?0 + ?2 t*)+( ?1+ ?2))t (当t≥t*) 3. 分段线性回归 一般变量分段 Yt = ?0 + ?1Xt + ?2(Xt – Xb1)Dt +ut, 当 D=0 E(Yt )= ?0 + ?1Xt 当 D=1 E(Yt