2014秋风险管理第四章.ppt

第四章 风险统计与概率分析 第一节 风险统计分析 一.收集数据 搜集文字资料 搜集数字资料 二.数据的表示 (一)频数分布 (二)频数分布的比较 (三)相对频数分布 (四)累计频数分布 (五)直方图 (六)饼状图,柱状图,线状图 风险衡量定义 是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计方法对某一或某几个特定风险事故发生的概率和风险事故发生后可能造成损失的严重程度做出定量分析。 风险衡量的理论基础 （一）1、大数法则 2、概率推断 3、类推 4、惯性 风险衡量的意义 1. 计算比较准确的损失率和损失严重程度，减少损失发生的不确定性，降低企业的风险 2. 通过衡量，使风险管理者有可能分辨出主要风险和次要风险，风险管理者必须集中主要精力去处理给企业造成严重损失的风险，对损失轻微的次要风险则不必花主要精力。 3. 建立损失概率分布，确定损失概率的损失期望值的预调值，为风险定量评价提供依据，为风险管理者提供依据（决策）。 总之,风险管理是一个从不确定性到相对 确定性的过程.风险衡量便是将风险数字化,从而变成相对确定性的过程. 三、数据的计量 (一)位置平均数的计量 例如某企业10年中每年财产损失金额(万元)分别是:5，4，6，5，5，4，3，7，5，3。试问：该企业损失金额的平均数、中位数、