五章2.pptVIP

例 某企业拟定了三个生产方案，方案一（a1）为新建两条生产线，方案二（a2）为新建一条生产线，方案三（a3）为扩建原有生产线，改进老产品，在市场预测的基础上，估算了各个方案在市场需求的不同情况下的条件收益值如下表（净现值，单位：万元），但市场不同需求状态的概率未能测定，试用最大最大决策准则对此问题进行决策分析。  市场需求情况 θ1（高需求） θ2（中需求） θ3（低需求） a1 a2 a3 1000 750 300 600 450 300 －200 50 80 1000 750 300 三最小最大后悔值法 最小最大后悔值法也称萨凡奇决策准则是指管理者在选择了某方案后，如果将来发生的自然状态表明其他方案的收益更大，那么他(或她)会为自已的选择而后悔。最小最大后悔值法就是使后悔值最小的方法。 最小最大后悔值法的操作 　　采用这种方法进行决策时，首先计算各方案在各自然状态下的后悔值(“某方案在某自然状态下的后悔值”= “该自然状态下的最大收益”-“该方案在该自然状态下的收益”)，并找出各方案的最大后悔值，然后进行比较，选择最大后悔值最小的方案作为所要的方案。 在上例中，在销路好这一自然状态下，b方案(新建生产线)的收益最大，为240万元。在将来发生的自然状态是销路好的情况下，如果管理者恰好选择了这一方案，他就不会后悔，即后悔值为O。如果他选择的不是b方案，而是其他方案，他就会后悔(后悔没有选择 b方案)。比如，他选择的是c方案(与其他企业协作)，该方案在销路好时带来的收益是100万元，比选择b方案少带来140万元的收益，即后悔值为140 万元。各个后悔值的计算结果，见下表所示： 由表中看出，a方案的最大后悔值为6 0万元，b方案的最大后悔值为9 6万元，c方案的最大后悔值为140万元，经过比较，a方案的最大后悔值最小，所以选择a方案。 60 96 140 最小最大后悔值法的运用 　　在股票市场上，最小最大后悔值法被称为最小后悔法，是股票投资者力图使后悔值降到最低限度的证券投资方法。 　　由于选取的购买方案往往与预测的企业经营状况存在很大的差异，这样就会出现实际收益大大低于目标收益的状况而使投资者产生后悔。最小后悔法的目的就是要使投资者将这种后悔降低到最低程度。 利用最小后悔法买卖股票的操作程序： 　　1、列出投资者在各种状态下的购买方案，并在每一购买方案中选出各自然状态下的最大收益值。 　　2、求出各种自然状态下各种方案的后悔值，其后悔值的公式是：“某方案后悔值”＝ “某自然状态下的最大收益值”-“该方案的收益值”，然后，将此方案的后悔值填入该方案栏中。 　　3、由此找出各方案在不同自然状态下的最大后悔值。 　　4、在各方案的最大后悔值中找出最小的后悔值，最小后悔值所对应的方案即为最优方案。 　由上表进行的计算可知，最大后悔值中的最小后悔值为40，故而选取后悔值40所对应的中批购买方案。这样，不论公司的经营状况如何，只要选择中批购买方案，都可将未来的后悔值降至最低。 　　最小后悔法适合于那些“老爱吃后悔药” 的股票投资者使用。 四折衷准则(乐观系数准则) 取乐观准则和悲观准则的折衷，定一个乐观系数，然后计算。 加权系数α(0? α?1) max{α(maxVij )+(1-α)(minVij )} α=0.6 S1 S2 S3 Vi1 =max Vi2 =min 加权平均 A1 20 1 -6 20 -6 9.6 A2 9 8 0 9 0 5.4 A3 6 5 4 6 4 5.2 第五章 最优化分析 第一节 最优化问题 经济学基本上是一门关于选择的科学。当要实现一个特定的经济目标，通常有许多可供选择的方式。但是在这诸多选择中，按照某一标准，会有一种方式会比其它方式更好；根据所规定的标准，选择最适宜的方式，这就是最优化问题。一 目标均衡和非目标均衡 最优化：一类特殊的均衡分析 最优化的古典方法---微积分法 二、最优化与极值 最优化是经济概念 极值是数学概念 最优化问题------数学问题的转化 1 确定目标函数---因变量表示最大最小的对象 2 选择变量---自变量的选择影响目标的最优化 数学问题的解决 y