基于VAR模型——石油价格波动对经济增长的实证分析.docVIP

基于VAR模型国际石油价格波动对宏观经济运行影响的实证分析 目 录 I 第一章 绪论 1 一、研究背景 1 （一） 历史上石油危机及其对世界经济的影响 1 （二）石油作为一种重要的能源，对我国经济发展有着深远的影响 2 二、文献综述 3 （一）国外研究现状 3 （二）国内研究现状 3 第二章 石油价格对中国宏观经济运行影响的现状分析 4 一、石油价格波动的现状分析 4 二 、石油价格波动对中国经济运行的现状分析 5 (一)对我国经济发展影响的现状分析 5 (二)对通货膨胀影响的现状分析 6 (三)对对外贸易发展影响的现状分析 7 第四章 石油价格波动对经济运行影响的理论分析 8 一、减缓经济增长速度 8 二、加剧通货膨胀压力 9 三、对进出口总量的影响分析 9 第五章 石油价格波动对宏观经济运行影响的实证分析 9 一、模型的研究内容和方法 9 （一）研究内容 9 （二）研究方法 9 二 、变量数据的选择、预处理和来源 12 （一）变量数据的选择和预处理 12 （二）变量数据的来源 12 三、国际石油价格波动对宏观经济运行影响的实证研究 13 （一）国际石油价格波动对中国经济发展影响的实证分析 13 （二）国际石油价格波动对中国通货膨胀影响的实证分析 18 （三）国际石油价格波动对中国对外贸易影响的实证分析 23 （四）国际石油价格波动对中国宏观经济整体影响的研究 27 （五）实证分析的结果分析 30 第六章 对策建议 31 一、为缓解能源压力，新能源开发刻不容缓 31 二、油价上涨对不同居民影响不同，适当补充低收入居民 31 三、以利润和税收吸收油价上涨压力，防止风险扩散 32 四、加大技术研发力度，促进技术进步的实现 32 第七章 结束语 32 一、本文的优势 32 （一）在数据的选取上 32 （二）在研究视角上 32 （三）在研究方法上 33 二、本文的不足 33 参考文献 34 附 录 35 摘 要 近年来，世界石油价格一路高涨且波动频繁，油价问题成为全球关注的焦点，它的价格变化牵动着经济领域的方方面面。由于石油价格波动给石油生产者和消费者带来收益上的不确定性，且价格波动带来的这种不确定性还会通过生产过程传递和放大，因此石油价格上涨一直被视为全球通货膨胀的诱因和经济发展的威胁。因此，探讨国际石油价格的波动对宏观经济运行的影响具有重要的理论意义和现实意义。 在这种背景下，本文通过理论与实证结合的方法，建立VAR（向量自回归模型）模型探析石油价格与中国经济增长、通货膨胀和对外贸易的内在联系。首先对各变量序列进行单位根检验（ADF）和协整检验，说明各序列变量是平稳同阶单整序列；运用格兰杰检验（Granger检验）对各变量的因果关系进行检验，进而确定模型的滞后阶数建立VAR模型；最后运用脉冲响应函数和方差分析法，描述变量内部的影响情况，得出国际石油价格波动对我国经济增长、通货膨胀和对外贸易均有显著的正向影响，且持续时间较长。其中对通货膨胀有明显的滞后影响，对我国对外贸易影响一般，刚开始比较明显，但持续时间不长，经4期后影响基本趋于平缓，其中对我国进口总额有显著的负面影响。 关键词 石油价格波动 经济增长 通货膨胀 对外贸易 VAR模型 第一章 绪论 石油是当今世界上公认的最重要的不可再生资源，其重要性体现在：一方面其本身是人类历史发展迄今为止最重要的直接基础能源之一；另一方面，其副产品广泛应用于工业、农业等领域的各个行业。从没有过任何一种初级产品像石油这样深刻地改变人类社会，激起各个国家的强烈占有欲望，也没有像石油这样成为社会多次战争的直接和间接导火索。石油将人类带入了高度发达的现代文明，极大地推动了第二次工业革命的进一步发展。现今世界任何一个国家的经济发展都离不开石油，且石油已经深入到人类日常生活的方方面面。 目前世界石油供需基本平衡，我们现在面临的主要风险，不是买不到油，而是以什么样的价格买油，尤其在油价高位震荡的情况下，石油安全将突出地表现为“石油价格安全”。自2002年以来，世界石油价格直线上升，纽约原油期货价格从2002年11月的每桶24美元涨至2011年二月的每桶突破100美元，其上涨幅度之大、过程之快，历史上只有1973年和1978年两次全球性世界经济危机可以与之相提并论。油价的持续上涨无疑给正在快速发展的中国经济带来了负面影响并成为未来经济稳定发展的不利因素。全球石油价格的走势和对中国经济的持续影响已成为我国政府和各经济部门高度关注的问题。 由于油价对社会、经济的高度重要性，大量文献对油价的形成、油价预测、油价对社会与经济的影响等问题进行了广泛而深入的探讨。但这些研究大部分是从对石油市场行为的设定、或者是针对发达国家进行的，对象中国这样处于体制转轨和经济快速发展过程的发展中国家研